國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
6625 |
6670 |
6550 |
6635 |
65501 |
232455-4848 |
189300-950 |
|
錫 |
13820 |
14000 |
13729.5 |
13825 |
5406 |
14959+160 |
9790+10 |
|
鉛 |
1910 |
1925 |
1890 |
1912.5 |
13114 |
60650-994 |
31125+50 |
|
鋅 |
3205 |
3215 |
3117.5 |
3150 |
38408 |
141380-1689 |
106800+5050 |
|
鋁 |
2770 |
2790.5 |
2732.5 |
2760 |
70800 |
511213-1289 |
802025+3800 |
|
鎳 |
44400 |
44650 |
42700 |
43900 |
12861 |
45324-1187 |
4302+654 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
3082 |
160 |
17 |
113 |
49 |
433 |
61272 |
65501 |
|
鋁 |
2797 |
1621 |
921 |
360 |
24 |
1169 |
62968 |
70800 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
6685/85.5 |
6620/25 |
6140/50 |
5475/85 |
|
鋁 |
2780/80.5 |
2778/80 |
2628/33 |
2445/50 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨/4月18日 |
34255 |
|
59328 |
|
|
4月19日/5月16日 |
45170 |
|
102884 |
|
|
5月17日/3個月 |
44869 |
|
81341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6月剩下部分 |
40 |
|
2 |
|
|
7月1日/63個月 |
112131 |
|
267658 |
|
|
持倉總計 |
232131 |
-4848 |
511213 |
-1289 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
4月 |
5月 |
6月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
68.5/73.5b |
43.5/48.5c |
20.5/25.5b |
|
454/474b |
1099/1129b |
|
LME鋁 |
9.5/4.5c |
4.5c/0.5b |
2.0c/2.0b |
|
133/143b |
295.5/310.5b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
4月 |
6650 |
35.56 |
186.28 |
181.31 |
8271/6956 |
86/854 |
|
5月 |
6650 |
35.94 |
310.86 |
328.71 |
4508/4873 |
1044/420 |
|
6月 |
6600 |
36.11 |
435.62 |
424.77 |
15228/7328 |
0/15 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
4月 |
5月 |
6月 |
鋁 |
4月 |
5月 |
66月 |
|
多頭 |
5% |
4 |
3 |
1 |
多頭 |
2 |
4 |
2 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
2 |
3 |
0 |
空頭 |
2 |
3 |
2 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
1325 |
100 |
-75 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
15075 |
725 |
-275 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
2000 |
400 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
45775 |
2600 |
-75 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
10150 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
6950 |
3600 |
-200 |
|
BUSAN |
BUSAN |
2000 |
0 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
7050 |
25 |
+175 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
150 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
2075 |
900 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
2500 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
6025 |
300 |
-25 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
7650 |
1925 |
-225 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
1800 |
275 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
47500 |
925 |
-250 |
|
圣路易 |
ST. |
31275 |
1750 |
-100 |
|
總 計 |
189300 |
13525 |
-950 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0707 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0711 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
4000 |
71303 |
+1569 |
36565 |
+795 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
12-19-06 |
8423 |
27394 |
4422 |
46285 |
23433 |
59130 |
55249 |
9790 |
13671 |
-18971 |
|
12-26-06 |
6507 |
26714 |
4314 |
46853 |
22568 |
57674 |
53596 |
9676 |
13754 |
-20207 |
|
01-02-07 |
5847 |
25841 |
4853 |
48084 |
24189 |
58784 |
54883 |
11469 |
15370 |
-19994 |
|
01-09-07 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56341 |
9803 |
13538 |
-19255 |
|
01-16-07 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
-20627 |
|
01-23-07 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
112740 |
13534 |
-21371 |
|
01-30-07 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
-21584 |
|
02-06-07 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
-21898 |
|
02-13-07 |
5710 |
26386 |
5952 |
48111 |
26416 |
59773 |
58754 |
11030 |
12049 |
-20676 |
|
02-20-07 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
-20711 |
|
02-27-07 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
-18852 |
|
03-06-07 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
-19279 |
|
03-13-07 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
-18265 |
期商評市
路透
LME:
倫敦金屬交易所(LME)期鎳價格周三重挫,因繼上周勁揚約9%後投機客進行獲利了結,上周因近期供應緊張,鎳價創下紀錄高位.
三個月期鎳曾大跌逾4%至日低每噸42,800美元,延續周二頹勢.不過至今日收盤時,其縮減跌幅至700美元或1.6%,報43,900.
Sempra金屬分析師John Kemp說道:"一些不 鋼工廠大力推廣鎳含量較低的鋼.說句實話,鎳價太高了."
他并不排除短期內鎳價進一步上揚的可能性,因供應非常緊張.不過他表示,等過了18個月後情況就會不同了.
期鎳今年已經上揚逾40%,觸及紀錄高位每噸48,500美元,目前市場非常擔心期鎳價格已漲至恐將導致消費量下降的水準.
中國最大鎳產商金川集團公司周一稱,鎳價大漲已對消費者構成沉重打擊.該公司已轉為使用低鎳合金.
LME的鎳庫存增加654噸,至4,302噸,為一個月以來的高位.但僅有3,252噸為市場可用,這個數字仍低于全球一天的鎳消費量.
美國聯邦儲備理事會(FED)稍晚料將公布維持利率不變,但投資者將洗耳恭聽其對于美國經濟狀況和通膨壓力的看法.
**期銅持穩**
三個月期銅收報每噸6,610美元,日低在6,555,受上海市場期銅跌勢牽連.
LME一交易商指出,可能未來一周至10天內,LME
銅價將偏于堅挺.但中國的
銅價承壓,因該市場的供應增加而買興不濃.
三個月期鋁跌至2,750/2,755美元,周二時為2,794.三個月期錫報13,850/13,900,較周二下滑了100美元,脫離周二創下的合約新高14,150.
三個月期鉛收報1,915/1,920,低于周二的1,940;三個月期鋅大跌3.1%或100美元,報3,120.
COMEX:
紐約商品
期貨交易所(
COMEX)期銅周三小幅收低,分析師表示,在美國聯邦儲備理事會(FED)發布聲明前,美元上漲曾打壓
銅價,但在FED聲明打壓美元后,銅價在盤後反彈.
FED維持利率於5.25%不變,但從聲明中可見FED將經濟成長風險和通膨上升風險放在同等重要的地位.
5月期銅收低1.50美分至每磅3.0190美元,盤中交易區間為2.9855-3.0450.
FED聲明發布後,5月期銅一度升至3.0540,之後回穩至3.0450.
銅市多頭還認為FED對樓市溫和的言論對金屬消費有所支撐,特別是在近期有跡象顯示中國銅需求正在回升的情況下.
COMEX期銅成交量估計為4,000口,周二最終成交量為12,942口.
AMT
國際金融市場
美國股市：
道瓊工業指數<.DJI>上漲159.42點,或1.3%,收報12,447.52點.
標準普爾500指數<.SPX>漲24.10點,或1.71%.收報1,435.04.
Nasdaq綜合股價指數<.IXIC>亦勁揚47.71點,或1.98%,報2,455.92點.
歐洲股市：
英國富時100指數<.FTSE>升0.6%;
法股CAC 40指數<.FCHI>微跌0.02%;
德股DAX指數<.GDAXI>小漲0.18%.
紐約匯市尾盤:
今日 上日 當日 今年以來 2006年
收市價 收市價 漲跌% 漲跌% 收市價
-----------------------------------------------------------------
歐元/美元 <EUR=> 1.3385 1.3314 +0.53 +1.43 1.3196
美元/日圓 <JPY=> 117.60 117.26 +0.29 -1.18 119.01
歐元/日圓 <EURJPY=> 157.40 156.14 +0.81 +0.18 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2094 1.2117 -0.19 -0.74 1.2184
英鎊/美元 <GBP=> 1.9678 1.9611 +0.34 +0.46 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.1555 1.1611 -0.48 -0.82 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8076 0.8030 +0.57 +2.36 0.7890
歐元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6187 1.6136 +0.32 +0.63 1.6085
歐元/英鎊 <EURGBP=> 0.6801 0.6789 +0.18 +0.93 0.6738
美國債市：
美國政府公債價格周三上漲,美國聯邦儲備理事會(FED)發布政策聲明後,投資人將其解讀為暗示下一步利率調整或為降息.
由于部分債市交易商押注FED降息時機可能早于預期,對利率預期最為敏感的短債收益率(殖利率)大幅下滑,自去年8月以來首次短暫降至長債收益率下方,令收益率曲線倒掛局面有所改變.
National City首席分析師Richard DeKaser表示:"該聲明對債市有利.我認為FED立場轉向中性,令人意外,在原先聲明中,FED很明確表示下一利率舉措將是升息."
兩年期公債<US2YT=RR>收益率在FED聲明後下挫約11個基點,報4.532%,公債價格漲5/32.
指標10年期公債<US10YT=RR>收益率報4.541%,價格漲3/32.
Miller, Tabak & Co首席債市策略師Tony Crescenzi表示:"收益率曲線走勢顯示降息幾率大增."
美國短期利率期貨顯示,FED在6月底前降息的幾率由FED聲明前的26%升至44%.
另外,Crescenzi表示:"收益率曲線趨陡,往往是通膨預期上升的信號."
因通膨會逐步侵蝕公債價值,因此較長期公債因物價壓力料將持續而受損.
30年期公債<US30YT=RR>跌5/32,收益率報4.72%.
許多分析師將重點放在,FED聲明中對經濟成長和通膨風險的立場似乎平衡.
聲明指,"未來的政策調整有賴于通膨和經濟成長前景的進展."
加皇資本市場公司固定收益市場策略師T.J. Marta指出:"這聽起來頗為中性,明顯對債市有利."
-----------------------2025GMT------------------------
價格 變動 收益率%
兩年期公債<US2YT=RR> 100-13/32 (+05/32) 4.532
五年期公債<US5YT=RR> 100-27/32 (+07/32) 4.431
10年期公債<US10YT=RR> 100-22/32 (+04/32) 4.538
30年期公債<US30YT=RR> 100-15/32 (-05/32) 4.720
國際商品市場
能源市場:
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三微幅收高,盡管上周美國原油庫存增加量高于預期.
美國汽油庫存減少數量大于預期對原油期貨構成支撐,但汽油期貨下跌,因汽油期貨在庫存報告出爐後觸及高位後,市場浮現少量獲利了結賣盤.
一些分析師指出,近來數周,汽油期貨漲勢非常可觀,且可能處于超買狀態,這令投資者對建立新部位顯得很謹慎.
取暖油期貨微幅下跌,盡管數據顯示包括取暖油和柴油的餾分油庫存減少數量大于預期.
成為新近月合約的5月原油期貨收高0.36美元,報每桶59.61美元,盤中低點為59.21美元.在稍早前的交易中曾最高漲至59.88.阻力位在60美元,支撐位則在56美元.
倫敦洲際交易所(ICE)布蘭特5月原油期貨收高0.57美元,報60.77美元,盤中交易區間介于60.35至61美元之間.
美國能源資料協會(EIA)公布,上周原油庫存增加400萬桶,市場原先預期為增加80萬桶.汽油庫存則減少340萬桶,為預期降幅的兩倍,餾分油庫存減少170萬桶,市場預期為減少130萬桶.
NYMEX-4月RBOB汽油期貨收低0.72美分,報每加侖1.9349美元,今日盤中高點為1.9686,之後最低跌至1.923.周二曾觸及七個月高位1.985美元,此水準亦為周三的阻力位.而支撐位在1.8686.
4月取暖油合約跌0.41美分,報每加侖1.6646美元,盤中在1.655至1.6829美元之間交投.周二時曾跌至四周低位1.6666.今日阻力位和支撐位分別在1.75和1.65.
貴金屬市場:
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周三收高1美元,跟隨原油價格漲勢,但投資人在美國聯邦儲備理事會(FED)公布利率決策前多數按兵不動.
金市場內交易收盤後,FED宣布維持利率於5.25%不變,并表示仍關注通膨風險.FED指之後數月經濟成長可能放緩,未來利率政策仍可有各種選擇.
FED利率聲明發布後,美元兌歐元大跌.而
金價走勢往往和美元走勢相反.期金在電子交易時段進一步上漲.
指標4月期金收高1美元,至每盎司660美元,盤中交投區間為657.50-662.90,後者為3月2日來最高.今日預估成交達14,000口.
期金已連漲五個交易日,從上周三盤中低點637.60已反彈超過3.5%.
美國汽油庫存大幅減少的消息傳出後,油價上漲.美國原油期貨收高0.36美元,報每桶59.61美元.
現貨金<XAU=>升至660.90/1.90美元,上日尾盤為658.40/9.40美元.倫敦午後定盤價為658.75.
5月期銀收低5美分,報每盎司13.320美元,交易區間為13.210-13.445.現貨銀<XAG=>報13.27/3.32美元,上日尾盤報13.29/3.34.
紐約商業期貨交易所(NYMEX)4月鉑金(白金)期貨收低5.30美元,至1,230美元.現貨鉑金<XPT=>跌至1,228.00/31.00.
6月鈀金期貨下滑3.3美元,報352.00美元.現貨鈀金<XPD=>跌至348.00/52.00.
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