國(guó)際金屬交易數(shù)據(jù) LME基金屬市場(chǎng)主要交易數(shù)據(jù)
| 品種 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 | 持倉及增減 | 庫存及增減 |
| 銅 | 6795 | 6935 | 6787.5 | 6875 | 80379 | 241084+260 | 178075-1800 |
| 錫 | 13400 | 13809.8 | 13300 | 13500 | 8521 | 15475+82 | 9635-10 |
| 鉛 | 1920 | 1935 | 1884.5 | 1910 | 8521 | 63267+463 | 33250+125 |
| 鋅 | 3265 | 3295 | 3240 | 3270 | 35331 | 143096-931 | 106275-300 |
| 鋁 | 2784.5 | 2810.5 | 2777.5 | 2782.5 | 145946 | 532606+751 | 811325-950 |
| 鎳 | 43825 | 44900 | 43503.5 | 44637.5 | 8548 | 46647+51 | 5418+126 |
| 品種 | 上午 | 混合交易 | 下午 | 混合交易 | 辦公室交易 | 總計(jì) | ||
| 第一節(jié) | 第二節(jié) | 第一節(jié) | 第二節(jié) | |||||
| 銅 | 2086 | 116 | 62 | 600 | 1254 | 780 | 73633 | 80379 |
| 鋁 | 1530 | 900 | 156 | 170 | 37 | 2576 | 139927 | 145946 |
| 品種 | 現(xiàn)貨 | 3個(gè)月期 | 15個(gè)月期 | 27個(gè)月期 |
| 銅 | 6939/40 | 6859/60.5 | 6400/10 | 5755/65 |
| 鋁 | 2791/92 | 2803/04 | 2672/77 | 2500/05 |
| 日期 | 銅持倉分布 | 增減 | 鋁持倉分布 | 增減 |
| 現(xiàn)貨/4月18日 | 27379 | -822 | 54120 | 312 |
| 4月19日/5月16日 | 45040 | 254 | 100394 | -927 |
| 5月17日/6月20日 | 42553 | 398 | 86714 | 1481 |
| 6月21日/3個(gè)月 | 9591 | 2612 | 14671 | 3003 |
| 6月剩下部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月1日/63個(gè)月 | 116261 | 1341 | 275956 | 782 |
| 持倉總計(jì) | 240824 | 3783 | 531855 | 4651 |
| 品種 | 現(xiàn)貨 | 4月 | 5月 | 6月 | 3個(gè)月期 | 3個(gè)月期 |
| /3個(gè)月期 | /3個(gè)月期 | /3個(gè)月期 | /3個(gè)月期 | /15月 | /27月 | |
| LME銅 | 56b | 36b | 20b | 6.0b | 483b | 1122b |
| LME鋁 | 11c | 1.5c | 9.0b | 3.0b | 139b | 319b |
| 月份 | 敲定價(jià) | 波動(dòng)率 | 看漲權(quán) | 看跌權(quán) | 持倉情況 | 成交量 |
| 4月 | 6900 | 28.00 | 87.82 | 91.81 | 9221/7135 | 120/0 |
| 5月 | 6900 | 30.00 | 236.02 | 255.88 | 6898/5293 | 45/0 |
| 6月 | 6850 | 32.50 | 386.34 | 370.54 | 22385/7502 | 0/0 |
| 銅大持倉數(shù)據(jù) | 4月 | 5月 | 6月 | 鋁 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 多頭 | 5% | 3 | 4 | 1 | 多頭 | 4 | 4 | 2 |
| 10% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 空頭 | 5% | 2 | 2 | 0 | 空頭 | 0 | 3 | 1 |
| 10% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 國(guó)家 | 倉庫地點(diǎn) | 在庫量 | 注銷倉單 | 庫存增減 | |
| 比利時(shí) | 安特衛(wèi)普 | ANTWERP | 1000 | 75 | -75 |
| 德國(guó) | 不來梅 | BREMN | 0 | 0 | 0 |
| 漢堡 | HAMBURG | 0 | 0 | 0 | |
| 意大利 | 熱那亞 | GENOA | 0 | 0 | 0 |
| 里沃納 | LEGHORN | 14350 | 0 | 0 | |
| 的里雅斯特 | TRIESTE | 1900 | 300 | 0 | |
| MY | JOHOR | JOHOR | 0 | 0 | 0 |
| 荷蘭 | 鹿特丹 | ROTTERDAM | 43600 | 3550 | -325 |
| 韋辛根 | VLISSINGEN | 10150 | 0 | 0 | |
| 韓國(guó) | GWANGYANG | GWANGYANG | 3400 | 50 | -50 |
| BUSAN | BUSAN | 2000 | 200 | 0 | |
| 新加坡 | 新加坡 | SINGAPORE | 6425 | 500 | -325 |
| 阿聯(lián)酋 | 迪拜 | AE | 150 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 巴塞羅納 | BARCELONA | 0 | 0 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | BILBAO | 1500 | 625 | -225 | |
| 瑞典 | 哥特堡 | GOTHENBURG | 0 | 0 | 0 |
| 赫爾辛堡 | HELSINGBORG | 2500 | 125 | 0 | |
| 英國(guó) | 艾馮郡 | AVONMOUTH | 0 | 0 | 0 |
| 赫爾 | HULL | 5775 | 550 | -225 | |
| 利物浦 | LIVERPOOL | 0 | 0 | 0 | |
| 紐卡斯?fàn)?/TD> | NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | |
| 森德蘭 | SUNDERLAND | 0 | 0 | 0 | |
| 美國(guó) | 巴爾的摩 | BALTIMORE | 5300 | 5275 | -300 |
| 芝加哥 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | |
| 長(zhǎng)灘 | LONG BREACH | 1525 | 0 | 0 | |
| 洛杉磯 | L.A. | 0 | 0 | 0 | |
| 新奧爾良 | NEW | 47050 | 0 | -50 | |
| 圣路易 | ST. | 31450 | 800 | -225 | |
| 總 計(jì) | 178075 | 12050 | -1800 | ||
| 月份 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 |
| 0703 | |||||||
| 0704 | |||||||
| 0705 | |||||||
| 0706 | |||||||
| 0707 | |||||||
| 0708 | |||||||
| 0709 | |||||||
| 0710 | |||||||
| 0711 | |||||||
| 0712 |
| 成交量 | 總持倉 | 持倉增減 | 庫存 | 庫存增減 |
| - | 75351 | +487 | 36438 | - |
| 日期 | 非商業(yè)頭寸 | 商業(yè)頭寸 | 可報(bào)告頭寸 | 不可報(bào)告頭寸 | 基金凈頭寸 | |||||
| 多頭 | 空頭 | 跨期 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | ||
| 01-02-07 | 5847 | 25841 | 4853 | 48084 | 24189 | 58784 | 54883 | 11469 | 15370 | -19994 |
| 01-09-07 | 6335 | 25590 | 4723 | 49018 | 26028 | 60076 | 56341 | 9803 | 13538 | -19255 |
| 01-16-07 | 5358 | 25985 | 4960 | 48370 | 24442 | 58688 | 55387 | 10245 | 13546 | -20627 |
| 01-23-07 | 5190 | 26561 | 5637 | 48626 | 24991 | 59453 | 57189 | 112740 | 13534 | -21371 |
| 01-30-07 | 5545 | 27129 | 6046 | 48462 | 24932 | 60053 | 58107 | 11395 | 13341 | -21584 |
| 02-06-07 | 5449 | 27347 | 5566 | 49215 | 26048 | 60230 | 58961 | 11805 | 13074 | -21898 |
| 02-13-07 | 5710 | 26386 | 5952 | 48111 | 26416 | 59773 | 58754 | 11030 | 12049 | -20676 |
| 02-20-07 | 5156 | 25867 | 5813 | 49013 | 26974 | 59982 | 58654 | 11338 | 12666 | -20711 |
| 02-27-07 | 5301 | 24153 | 4670 | 45559 | 24756 | 55530 | 53579 | 10333 | 12284 | -18852 |
| 03-06-07 | 5207 | 24486 | 4131 | 44591 | 24607 | 53929 | 53224 | 11566 | 12271 | -19279 |
| 03-13-07 | 4642 | 22907 | 4631 | 45244 | 25291 | 54517 | 52829 | 10639 | 12327 | -18265 |
| 03-20-07 | 7761 | 22839 | 6799 | 46270 | 30206 | 60830 | 59844 | 10473 | 11459 | -15078 |
| 03-27-07 | 8644 | 24550 | 7301 | 46281 | 31583 | 62226 | 63434 | 13295 | 12087 | -15906 |
期商評(píng)市
路透
LME:
倫敦金屬交易所(LME)期銅價(jià)格周五攀升至16周高位,因市場(chǎng)相信中國(guó)第二季的銅需求將旺盛,加之美國(guó)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較預(yù)期強(qiáng)勁.
LME三個(gè)月期銅在美國(guó)公布數(shù)據(jù)後觸及每噸6,935美元,為自去年12月12日以來高位,收?qǐng)?bào)6,860美元,高于周四收盤位6,755.
自2月初觸及10個(gè)月低位5,250美元以來,期銅價(jià)格已經(jīng)回升了30%左右.
"未來數(shù)周推動(dòng)市場(chǎng)的主要因素將是,對(duì)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)看法的變化,尤其是美國(guó)將公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),"麥格理銀行分析師Adam Rowley稱.
"來自中國(guó)的(銅)需求,著實(shí)抵消了美國(guó)經(jīng)濟(jì)疲勢(shì)的影響."
近來基本金屬市場(chǎng)的人氣不時(shí)顯得沉悶,受美國(guó)疲弱的樓市和經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)數(shù)據(jù)以及經(jīng)濟(jì)疑慮影響.
但周五美國(guó)公布的中西部制造業(yè)指數(shù)和營(yíng)建支出數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,提振了市場(chǎng)人氣.
**本周市場(chǎng)波動(dòng)加劇**
本周期銅交投震蕩,因投資者趕在季末前軋平或調(diào)整部位,但對(duì)全球最大銅消費(fèi)國(guó)--中國(guó)需求的樂觀預(yù)期,主宰了市場(chǎng)人氣.
中國(guó)五礦副總經(jīng)理黃國(guó)平周四表示,預(yù)期中國(guó)的銅需求到2010年將增加21%,至450-470萬噸,這鞏固了市場(chǎng)對(duì)中國(guó)需求的預(yù)期.
期錫亦大幅波動(dòng).周二期錫觸及每噸14,595美元的紀(jì)錄高位,受對(duì)全球第二大產(chǎn)錫國(guó)印尼的供應(yīng)憂慮影響.
之後錫價(jià)又大跌,因有傳言稱印尼已經(jīng)或即將發(fā)放更多出口許可,促使投資者了結(jié)獲利.
三個(gè)月期錫收?qǐng)?bào)13,400美元,周四收盤報(bào)13,250.三個(gè)月期鋅則上漲5美元,至3,255美元.
三個(gè)月期鋁收盤持平,報(bào)2,780美元.三個(gè)月期鉛升5美元,報(bào)1,920美元.三個(gè)月期鎳則揚(yáng)升至44,800美元,周四報(bào)43,850/44,000.
COMEX:
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五大漲近2%,收在四個(gè)月高位,稍早倫敦金屬交易所(LME)銅價(jià)觸及16周新高.
交易商表示,作空的投資人在月末及季末前軋平部位,也提振紐約期銅.
看好中國(guó)需求的市場(chǎng)人士也掛出投機(jī)買單.中國(guó)今年前兩個(gè)月精煉銅進(jìn)口量同比激增約1.8倍.
高于預(yù)期的2月營(yíng)建支出數(shù)據(jù)也給此間市場(chǎng)氣氛錦上添花.
5月期銅收高5.95美分或1.93%,至每磅3.1460美元,盤中高見3.16,為自12月6日觸及3.2450以來的最高水準(zhǔn).
LME三個(gè)月期銅觸及16周新高每噸6,935美元,終場(chǎng)收高105美元,報(bào)每噸6,860.
分析師將下周COMEX-5月期銅的阻力位設(shè)在3.20美元.若突破,則下一阻力位將在3.28.
COMEX期銅成交量估計(jì)為3,750口,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于周四的8,808口.
AMT
銅：止損買盤，獲利了結(jié)入市令期銅走勢(shì)波動(dòng)，但最終收高。
鋁：由于隔夜收盤堅(jiān)挺引發(fā)早盤買盤，期鋁盤初表現(xiàn)強(qiáng)勁，但上沖2,800美元/噸時(shí)壓力很大。盤中時(shí)，期鋁在淡靜交投中攀升至2,815美元/噸的日內(nèi)高點(diǎn)。
鉛：繼開盤上漲后，期鉛走勢(shì)沉重，但跟隨其它基金屬漲勢(shì)。
鋅：即日主要跟隨期銅走勢(shì)，雖然表現(xiàn)沉悶，尾盤中出現(xiàn)更多賣盤。
錫：表現(xiàn)平靜，有少量新的商品交易顧問平倉活動(dòng)。事實(shí)上，有跡象表明消費(fèi)者愿意逢低買進(jìn)。印尼方面還沒有消息出現(xiàn)。
鎳：即日大部分時(shí)間在10日均線附近波動(dòng)。尾盤大量買盤推動(dòng)期鎳收于該位上方。
國(guó)際金融市場(chǎng)
美國(guó)股市：
道瓊工業(yè)平均指數(shù)微漲5.60點(diǎn)或0.05%，收于12,354.35點(diǎn)。
納斯達(dá)克綜合指數(shù)小漲3.76點(diǎn)或0.16%，收于2,421.64點(diǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)小跌1.67點(diǎn)或0.12%，收于1,420.86點(diǎn)。
歐洲股市：
法國(guó)CAC 40指數(shù)收盤漲0.5%，至5,658.88點(diǎn)。
德國(guó)DAX 30指數(shù)收盤漲0.7%，至6,943.17點(diǎn)。
倫敦富時(shí)100指數(shù)收盤跌0.2%，至6,314.10點(diǎn)。
紐約匯市尾盤:
今日 紐約 當(dāng)日 今年以來2006年
尾盤價(jià) 上收市價(jià) 漲跌% 漲跌% 收市價(jià)
-----------------------------------------------------------------
歐元/美元 <EUR=> 1.3353 1.3331 +0.17 +1.19 1.3196
美元/日?qǐng)A <JPY=> 117.78 118.04 -0.22 -1.03 119.01
歐元/日?qǐng)A <EURJPY=> 157.33 157.38 -0.03 +0.13 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2155 1.2174 -0.16 -0.24 1.2184
英鎊/美元 <GBP=> 1.9673 1.9625 +0.24 +0.43 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.1534 1.1589 -0.47 -1.00 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8090 0.8067 +0.29 +2.53 0.7890
歐元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6232 1.6235 -0.02 +0.91 1.6085
歐元/英鎊 <EURGBP=> 0.6788 0.6790 -0.03 +0.74 0.6738
美國(guó)債市：
美國(guó)公債周五尾盤時(shí)大體持穩(wěn),雖然價(jià)格變動(dòng)不大,但盤中走勢(shì)有如坐過山車,一度因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)下滑至低位,而後又獲避險(xiǎn)買盤推升.
最新公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不利債市,從消費(fèi)者支出、通膨到制造業(yè)和營(yíng)建業(yè)數(shù)據(jù)都呈現(xiàn)出人意料的強(qiáng)勢(shì).
Thomson IFR首席北美分析師Jeoff Hall表示:"我們先前還對(duì)經(jīng)濟(jì)略感悲觀,現(xiàn)在情況突然變化,找不到降息的依據(jù)了.就好像一覺醒來,已在不同世界."
不過,地緣政治緊張氣氛則對(duì)債市構(gòu)成利好.有傳聞稱美國(guó)公民和企業(yè)被要求離開巴林,公債應(yīng)聲急速回升.
但幾分鐘後,白宮官員指對(duì)此警告未有聽聞後,公債又回吐漲幅.
塵埃落定,10年期公債<US10YT=RR>僅小跌1/32,收益率(殖利率)報(bào)4.65%.
此間市場(chǎng)在美國(guó)公布了一眾強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)後表現(xiàn)出的韌性,表明久疏關(guān)注的地緣政治憂慮重又成為投資人焦點(diǎn)所在.
這也說明10年期公債在收益率一個(gè)月高位4.65%有穩(wěn)健支撐,部分因分析師依然推測(cè)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景可能偏于疲弱.
不過周五的數(shù)據(jù)動(dòng)搖了前述看法,盡管部分?jǐn)?shù)據(jù)可能不太重要,不足以引發(fā)市場(chǎng)人氣的全面轉(zhuǎn)變.
對(duì)債市最為不利的是,核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)按年跳升2.4%,愈發(fā)遠(yuǎn)離FED希望的區(qū)間.
個(gè)人支出和個(gè)人所得數(shù)據(jù)之強(qiáng)勁也令人意外,顯示美國(guó)人并未像許多人擔(dān)心的那樣受樓市下滑所困擾.
制造業(yè)數(shù)據(jù)也令債市吃驚,3月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)單月升幅為其歷來最大.
分析師另外也在關(guān)注美國(guó)政府宣布將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的涂布紙征收新的關(guān)稅,許多人士將之解讀為加強(qiáng)貿(mào)易保護(hù)主義政策的第一步.
摩根士丹利首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Stephen Roach表示:"針對(duì)中國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義立法將適得其反,效果同向美國(guó)消費(fèi)者加稅一樣,并且還會(huì)減少中國(guó)對(duì)美國(guó)公債的需求."
該事件的長(zhǎng)期效應(yīng)還未在債市中顯露,兩年期公債<US2YT=RR>持平,收益率報(bào)4.58%,30年期公債<US30YT=RR>跌1/32,報(bào)4.85%.
-----------------------1943GMT------------------------
價(jià)格 變動(dòng) 收益率%
兩年期公債<US2YT=RR> 99-27/32 (+00/32) 4.587
五年期公債<US5YT=RR> 99-26/32 (-01/32) 4.542
10年期公債<US10YT=RR> 99-26/32 (-01/32) 4.648
30年期公債<US30YT=RR> 98-17/32 (-01/32) 4.844
國(guó)際商品市場(chǎng)
能源市場(chǎng):
紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五小幅收低,4月汽油期約在到期前遭遇拋盤,影響油市走勢(shì),但伊朗扣押英國(guó)海軍引發(fā)的緊張局勢(shì)仍令跌幅有限.
分析師表示,今日為月末及季末,所以交易商軋平部位,鎖定獲利.
5月原油期貨結(jié)算價(jià)跌0.16美元,或0.24%,報(bào)每桶65.87美元,今日波動(dòng)區(qū)間介于65.51-66.78.
倫敦洲際交易所(ICE)5月布蘭特原油期貨結(jié)算價(jià)則漲0.22美元,至每桶68.10美元,盤中在67.88-69.14美元之間交投.
NYMEX-4月RBOB汽油期約挫2.4美分或1.12%,至每加侖2.1115美元,波動(dòng)區(qū)間介于2.0990-2.1488,後一水準(zhǔn)為去年8月10日以來最高.
4月取暖油期貨收高0.22美分或0.12%,報(bào)每加侖1.8794美元,波動(dòng)區(qū)間介于1.8685-1.9055,後者為去年9月7日來最高.
歐盟外交政策執(zhí)委索拉納周五表示,將試圖說服伊朗釋放被扣押的英國(guó)海軍.歐盟表示對(duì)英國(guó)的支持,稱英國(guó)士兵應(yīng)被立即無條件釋放.
另外,美國(guó)農(nóng)業(yè)部周五公布的農(nóng)作物種植展望報(bào)告也令汽油期貨承壓.受乙醇燃料需求的帶動(dòng),美國(guó)農(nóng)戶今年預(yù)計(jì)將種植9,045.4萬英畝可生產(chǎn)乙醇的玉米,種植面積料為63年最多.
貴金屬市場(chǎng):
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周五收高,因美元下滑,且伊朗與英國(guó)之間唇槍舌劍,投資者趕在周末前增持多頭部位.
6月期金收高1.40美元至每盎司669.00,波動(dòng)區(qū)間介于666.50-673.80.
Wisdom Financial資深市場(chǎng)策略師Emanuel Balarie稱,因美國(guó)政府表示將對(duì)來自中國(guó)的涂布紙征收反補(bǔ)貼稅,引發(fā)美元全面下滑,這推升了金價(jià).
Balarie說道:"我認(rèn)為,目前金價(jià)動(dòng)能強(qiáng)勁.當(dāng)然主要影響因素還是美元,圍繞伊朗問題的局勢(shì),以及可能有基金重又買入."
Prospector資產(chǎn)管理公司總裁Leonard Kaplan稱,金市的利空因素包括油價(jià)回落,但其遠(yuǎn)遠(yuǎn)不敵地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的影響.
COMEX期金成交量估計(jì)為18,000口.
現(xiàn)貨金<XAU=>報(bào)663.70/4.70美元,高于周四尾盤的661.20/1.70.倫敦金午後定盤價(jià)為661.75.
5月期銀收高11.0美分至每盎司13.450美元,波動(dòng)區(qū)間介于13.325-13.475.現(xiàn)貨銀<XAG=>報(bào)13.38/3.41,高于周四尾盤的13.26/3.29.
紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)7月鉑金(白金)期貨收高7.20美元至每盎司1,254.80.現(xiàn)貨鉑金<XPT=>報(bào)1,241.00/45.00.
6月鈀金期約收高1.25美元至每盎司357.25.現(xiàn)貨鈀金<XPD=>報(bào)352.00/55.00.
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