國際金屬交易數據 LME基金屬市場主要交易數據
| 品種 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 | 持倉及增減 | 庫存及增減 |
| 銅 | 6980 | 7262.5 | 6970 | 7260 | 86991 | 240005+858 | 179850-1225 |
| 錫 | 13650 | 14100 | 13650 | 14070 | 3173 | 15147-55 | 9670-70 |
| 鉛 | 1935 | 1971 | 1930 | 1965 | 11798 | 62332-25 | 34625+950 |
| 鋅 | 3160 | 3270 | 3145 | 3270 | 47187 | 142410-402 | 107550+1450 |
| 鋁 | 2757 | 2850 | 2757 | 2849.5 | 178647 | 534412+1176 | 810325-875 |
| 鎳 | 45662.5 | 48700 | 45525 | 48550 | 12744 | 46442+16 | 5166-66 |
| 品種 | 上午 | 混合交易 | 下午 | 混合交易 | 辦公室交易 | 總計 | ||
| 第一節 | 第二節 | 第一節 | 第二節 | |||||
| 銅 | 2528 | 533 | 155 | 508 | 323 | 481 | 82317 | 86991 |
| 鋁 | 3498 | 590 | 30 | 757 | 905 | 3207 | 168465 | 178647 |
| 品種 | 現貨 | 3個月期 | 15個月期 | 27個月期 |
| 銅 | 7280/90 | 7169/71 | 6585/95 | 5930/40 |
| 鋁 | 2800/00.5 | 2815/16 | 2648/53 | 2467/72 |
| 日期 | 銅持倉分布 | 增減 | 鋁持倉分布 | 增減 |
| 現貨/4月18日 | 21055 | -1991 | 46536 | -2305 |
| 4月19日/5月16日 | 46067 | 442 | 99516 | -353 |
| 5月17日/6月20日 | 14073 | 2180 | 85132 | 64 |
| 6月21日/3個月 | 6527 | 6527 | 23085 | 2954 |
| 7月剩下部分 | 109382 | -6527 | 19154 | 19154 |
| 8月1日/63個月 | 109382 | 858 | 260989 | -1833 |
| 持倉總計 | 240005 | 858 | 534412 | 1176 |
| 品種 | 現貨 | 4月 | 5月 | 6月 | 3個月期 | 3個月期 |
| /3個月期 | /3個月期 | /3個月期 | /3個月期 | /15月 | /27月 | |
| LME銅 | 76.5/81.5b | 58.5/63.5b | 31.5/36.5b | 13/17b | 582/602b | 1271/1301b |
| LME鋁 | 14.3/9.3c | 5.5/0.5c | 6.0/10.0b | 8.0/10.0c | 162/172b | 357/372b |
| LME鋅 | 9.0/3.0c | 6.0/2.0c | 4.5/1.5c | 8.0/10.0c | 234/224b | 513/493b |
| 月份 | 敲定價 | 波動率 | 看漲權 | 看跌權 | 持倉情況 | 成交量 |
| 4月 | 7300 | 29.17 | 42.32 | 46.31 | 9215/7135 | 34/0 |
| 5月 | 7250 | 31.39 | 263.75 | 244.87 | 7129/5997 | 565/10 |
| 6月 | 7250 | 33.50 | 400.25 | 400.25 | 22659/8017 | 652/630 |
| 銅大持倉數據 | 4月 | 5月 | 6月 | 鋁 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 多頭 | 5% | 3 | 4 | 1 | 多頭 | 4 | 4 | 3 |
| 10% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 空頭 | 5% | 3 | 2 | 1 | 空頭 | 0 | 2 | 2 |
| 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 國家 | 倉庫地點 | 在庫量 | 注銷倉單 | 庫存增減 | |
| 比利時 | 安特衛普 | ANTWERP | 925 | 0 | 0 |
| 德國 | 不來梅 | BREMN | 0 | 0 | 0 |
| 漢堡 | HAMBURG | 0 | 0 | 0 | |
| 意大利 | 熱那亞 | GENOA | 0 | 0 | 0 |
| 里沃納 | LEGHORN | 14350 | 1300 | 0 | |
| 的里雅斯特 | TRIESTE | 1900 | 300 | 0 | |
| MY | JOHOR | JOHOR | 0 | 0 | 0 |
| 荷蘭 | 鹿特丹 | ROTTERDAM | 43000 | 2950 | -100 |
| 韋辛根 | VLISSINGEN | 10150 | 0 | 0 | |
| 韓國 | GWANGYANG | GWANGYANG | 3400 | 50 | 0 |
| BUSAN | BUSAN | 6800 | 0 | -200 | |
| 新加坡 | 新加坡 | SINGAPORE | 6225 | 400 | 0 |
| 阿聯酋 | 迪拜 | AE | 150 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 巴塞羅納 | BARCELONA | 0 | 0 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | BILBAO | 875 | 200 | -150 | |
| 瑞典 | 哥特堡 | GOTHENBURG | 0 | 0 | 0 |
| 赫爾辛堡 | HELSINGBORG | 2500 | 125 | 0 | |
| 英國 | 艾馮郡 | AVONMOUTH | 0 | 0 | 0 |
| 赫爾 | HULL | 5550 | 575 | -100 | |
| 利物浦 | LIVERPOOL | 0 | 0 | 0 | |
| 紐卡斯爾 | NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | |
| 森德蘭 | SUNDERLAND | 0 | 0 | 0 | |
| 美國 | 巴爾的摩 | BALTIMORE | 4550 | 4525 | -325 |
| 芝加哥 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | |
| 長灘 | LONG BREACH | 1525 | 0 | 0 | |
| 洛杉磯 | L.A. | 0 | 0 | 0 | |
| 新奧爾良 | NEW | 47050 | 500 | 0 | |
| 圣路易 | ST. | 30800 | 5350 | -350 | |
| 總 計 | 179850 | 16275 | -1225 | ||
| 月份 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 |
| 0704 | 315.45 | 315.45 | 315.45 | 315.45 | 10.65 | 2 | 94 |
| 0705 | 310.00 | 313.00 | 310.00 | 312.85 | 10.55 | 1 | 889 |
| 0706 | 327.20 | 331.20 | 327.00 | 330.95 | 13.55 | 371 | 1600 |
| 0707 | 327.25 | 332.40 | 326.00 | 331.45 | 13.55 | 9593 | 45228 |
| 0708 | 330.00 | 330.95 | 330.00 | 330.95 | 13.30 | 150 | 1931 |
| 0709 | 326.50 | 331.00 | 325.20 | 330.40 | 13.05 | 2133 | 17455 |
| 0710 | 326.30 | 328.75 | 326.30 | 328.75 | 12.55 | 31 | 903 |
| 0711 | 323.00 | 327.05 | 323.00 | 327.05 | 12.05 | 94 | 3030 |
| 0712 | 325.50 | 325.50 | 324.95 | 324.95 | 11.70 | 31 | 562 |
| 0801 | 322.75 | 322.75 | 322.75 | 322.75 | 11.35 | 1 | 673 |
| 成交量 | 總持倉 | 持倉增減 | 庫存 | 庫存增減 |
| - | 76031 | +368 | 36386 | - |
| 日期 | 非商業頭寸 | 商業頭寸 | 可報告頭寸 | 不可報告頭寸 | 基金凈頭寸 | |||||
| 多頭 | 空頭 | 跨期 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | ||
| 01-02-07 | 5847 | 25841 | 4853 | 48084 | 24189 | 58784 | 54883 | 11469 | 15370 | -19994 |
| 01-09-07 | 6335 | 25590 | 4723 | 49018 | 26028 | 60076 | 56341 | 9803 | 13538 | -19255 |
| 01-16-07 | 5358 | 25985 | 4960 | 48370 | 24442 | 58688 | 55387 | 10245 | 13546 | -20627 |
| 01-23-07 | 5190 | 26561 | 5637 | 48626 | 24991 | 59453 | 57189 | 112740 | 13534 | -21371 |
| 01-30-07 | 5545 | 27129 | 6046 | 48462 | 24932 | 60053 | 58107 | 11395 | 13341 | -21584 |
| 02-06-07 | 5449 | 27347 | 5566 | 49215 | 26048 | 60230 | 58961 | 11805 | 13074 | -21898 |
| 02-13-07 | 5710 | 26386 | 5952 | 48111 | 26416 | 59773 | 58754 | 11030 | 12049 | -20676 |
| 02-20-07 | 5156 | 25867 | 5813 | 49013 | 26974 | 59982 | 58654 | 11338 | 12666 | -20711 |
| 02-27-07 | 5301 | 24153 | 4670 | 45559 | 24756 | 55530 | 53579 | 10333 | 12284 | -18852 |
| 03-06-07 | 5207 | 24486 | 4131 | 44591 | 24607 | 53929 | 53224 | 11566 | 12271 | -19279 |
| 03-13-07 | 4642 | 22907 | 4631 | 45244 | 25291 | 54517 | 52829 | 10639 | 12327 | -18265 |
| 03-20-07 | 7761 | 22839 | 6799 | 46270 | 30206 | 60830 | 59844 | 10473 | 11459 | -15078 |
| 03-27-07 | 8644 | 24550 | 7301 | 46281 | 31583 | 62226 | 63434 | 13295 | 12087 | -15906 |
期商評市
路透
LME:
庫存下降以及對第二季出現季節性需求上升的預期推動倫敦金屬交易商(LME)基本金屬價格周二達至新高.
倫敦市場掛牌交易的礦業類股,如英美資源集團<AAL.L>,必和必拓<BHP.AX>,Xtrata <XTA.L>和Vedanta <VED.L>股價均因強勁的金屬價格而揚升2%-3.5%.
鎳創下紀錄新高,而銅價亦漲至近五個月高位.
巴克萊資本的金屬分析師Sudakshina Unnikrishnan稱:"金屬價格全線攀升.人氣非常旺盛.我們進入了季節性走勢強勁的時期,供需基本面依然對多數基本金屬提供支撐."
三個月期銅觸及日高每噸7,260美元,為去年11月10日以來最高水準,晚場綜合交易最終收在7,235美元,較周一上漲了3.8%.
日高7,260較年初水準上漲了逾14%,但仍較去年5月創下的紀錄高位低出逾1,000美元.
德利佳華證券在一份市場報告中稱:"走勢背後的原因是來自中國的需求."其指因Xstrata執行長預計中國的銅消費今年會上升8-10%.
該行稱:"這一言論非常符合我們的判斷,即中國國內生產總值(GDP)的加速成長將推動需求,銅價到年底時會達到每噸7,600美元."
**鎳價創新高**
鎳價今日跳升7%至紀錄高位每噸48,600美元,最終收在48,500,較周一收盤價高出3,100.
需求上升以及對庫存下降的擔憂推動鎳價今年以來累計上升逾40%.
咨詢機構Virtual Metals的高級商品分析師米德稱:"市場認為今年的短缺情況存在比去年更嚴重的可能性."
世界金屬統計局表示,1月鎳供給缺口為7,000噸.LME注冊倉庫的庫存數量僅大致為全球一天的用量,且市場對任何來自礦業的供給中斷消息都很敏感.
中等規模的澳洲礦產商Jubilee Mines <JBM.AX>周二表示,其可能達不到產量目標.
三個月期鋁收高75美元至每噸2,830.三個月期鋅升3.6%至3,250.
三個月期鉛升40美元至1,960.三個月期錫最後報價為14,045/14,050,較昨日高出2.2%.
COMEX:
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二勁揚4.3%,或13.55美分,并收在年內新高,分析師指因在需求強勁成長的前景帶動下,期銅延續長達兩個月的升勢.
Infinity Brokerage Services高級交易員Larry Young表示:"今日是受升勢動能帶動.已持有部位及企圖入市的交易商視上周回落為買入良機."
5月期銅收高13.55美分,至每磅3.3145美元,為自去年11月9日來最高收盤水準,盤中交易區間為3.1825-3.3240美元.
自2月初,5月期銅觸及技術性底部約2.40後,已反彈超過38%,受倫敦銅庫存不斷減少、較預期為佳的美國數據、季節性買盤和對中國強勁需求的期望帶動.
美國樓市趨穩的進一步跡象也給期銅升勢錦上添花,全面不動產協會(NAR)公布的2月成屋待售指數由1月的108.5升至109.3.
LME三個月期銅也觸及11月10日來新高每噸7,260美元,終場收高3.8%,報每噸7,235美元.
AMT
銅：當日表現再度意外強勁，收盤價接近關鍵阻力位7250美元水平。依然對前景保持樂觀，但預計價格短期上行動力可能不足。
鋁：當日表現出色，因獲得銅價的帶動。收盤報于2850美元附近，該位為近期波動區間上限。但預計4日價格有望上測初步阻力位2870美元，下行支撐則分別位于2800及2770美元。
鉛：開盤表現良好，主要由于市場因擔憂供應緊缺而引發買盤。全日多數時段表現穩定，收盤收于1965美元附近。初步支撐位于1920美元，初步阻力位于1985美元。
鋅：當日再度跟隨銅價走勢而走強，并一度突破阻力位3250美元。全日整體表現較為平靜。
錫：當日市場表現平靜，盡管價格最高上漲600美元。多數漲幅是因獲得其他基金屬尤其是銅價的帶動。預期后市價格還將維持波動。
鎳：當日再度出現相當大幅的升勢，收盤上漲3000美元。不僅創下近期高點，同時還創下紀錄高點。但當前市場開始呈現技術性超買形態。
國際金融市場
美國股市：
道瓊斯工業股票平均價格指數漲128點，至12,510.30點，漲幅1.03%，這是該指數連續第四個交易日走高，目前位于五周高點。
納斯達克綜合指數漲28.07點，至2,450.33點，漲幅1.16%，這也是該指數連續第四個交易上揚，為兩個月來連續上漲時間最長的一次。
標準普爾500指數漲13.22點，至五周高點1,437.77點，漲幅0.93%。
歐洲股市：
倫敦富時100指數收盤漲0.6%，至6,366.10點。
法國CAC 40指數收盤漲1.2%，至5,711.91點。
德國DAX 30指數收盤漲1.6%，至7,045.56點，為2月末來最高水平。
紐約匯市尾盤:
今日 上日 當日 今年以來 2006年
收市價 收市價 漲跌% 漲跌% 收市價
-----------------------------------------------------------------
歐元/美元 <EUR=> 1.3333 1.3368 -0.26 +1.04 1.3196
美元/日圓 <JPY=> 118.95 117.80 +0.98 -0.05 119.01
歐元/日圓 <EURJPY=> 158.62 157.46 +0.74 +0.95 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2222 1.2150 +0.59 +0.31 1.2184
英鎊/美元 <GBP=> 1.9746 1.9776 -0.15 +0.81 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.1584 1.1565 +0.16 -0.57 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8130 0.8165 -0.43 +3.04 0.7890
歐元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6296 1.6243 +0.33 +1.31 1.6085
歐元/英鎊 <EURGBP=> 0.6750 0.6756 -0.09 +0.18 0.6738
美國債市：
美國公債周二下滑,因股市上揚,且有跡象顯示英國和伊朗之間的緊張局勢正在緩解,投資人避險意愿降低,也轉變了近期買入美國公債,尋求穩定收益的態度.
今日公布的經濟數據包括當周連鎖店銷售增長、成屋待完成銷售指數意外反彈以及較預期疲弱的汽車銷售,都未能改變市場對美國聯邦儲備理事會(FED)可能將暫時維持利率不變的觀點.
Black Pearl Asset Management首席投資官Jim Midanek:"從數據看,繼續支撐FED將按息不動的觀點."
指標10年期公債<US10YT=RR>跌5/32,收益率(殖利率)報4.67%,較周一尾盤升2個基點.
多數交易商和分析師表示,在勞工市場顯露疲弱跡象前,FED將不會降息.目前聯邦基金利率為5.25%.
Jefferies & Co.美國公債交易部門主管Thomas di Galoma指出:"失業率升至5%之前,FED都不會有所行動的."
路透訪查的分析師預計,3月美國失業率將從2月份的4.5%微升至4.6%.3月就業報告將於本周五出爐.
**地緣政治緊張局勢緩解**
英國伊朗緊張局勢出現緩解跡象,令原油價格重挫2%,并帶動道瓊工業指數<.DJI>大漲約1%,收報12,510.30點.
分析師表示,因地緣政治憂慮消退,投資人對高風險資產的興趣也有所增長.
IDEAglobal債市策略師Josh Stiles表示:"部分市場人士因擔心而暫投債市.現在他們信心恢復,就再投入可能回報更高的資產."
伊朗國家電視臺表示,總統阿瑪迪內賈(Mahmoud Ahmadinejad)將於周三討論扣押15名英國海軍的事件.英國首相布萊爾則表示,不尋求就扣押海軍事件同伊朗正面沖突.
另外,分析師表示,圣路易聯邦儲備銀行總裁普爾周一對通膨的強硬態度也令公債承壓.
兩年期公債<US2YT=RR>跌2/32,收益率報4.62%,周一尾盤報4.59%.五年期公債<US5YT=RR>跌4/32,收益率由周一尾盤的4.54%升至4.57%,30年期公債<US30YT=RR>跌6/32,收益率較周一尾盤升1個基點,報4.85%.
-----------------------1942GMT------------------------
價格 變動 收益率%
兩年期公債<US2YT=RR> 99-25/32 (-02/32) 4.620
五年期公債<US5YT=RR> 99-23/32 (-04/32) 4.567
10年期公債<US10YT=RR> 99-22/32 (-04/32) 4.664
30年期公債<US30YT=RR> 98-14/32 (-06/32) 4.850
國際商品市場
能源市場:
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二收低逾1美元,市場寄希望於伊朗扣押15名英國海軍人員引發的緊張局勢,可以透過外交渠道解決.
但英國外交大臣貝克特指,不要指望此次爭端能得到快速解決後,尾盤油價跌幅有所收窄.不過貝克特也表示,不尋求與伊朗軍事對抗,也希望透過外交渠道解決此已為期12日的事件.
另外,在美國周三公布庫存數據前,有交易商軋平部位,因預計原油庫存增加,而汽油和餾分油庫存減少.
5月原油期貨今日結算價跌1.30美元或2%,報每桶64.64,交易區間為63.96-65.94.
在倫敦,5月布蘭特原油期貨收低0.93美元,或1.4%,報每桶67.81美元,交易區間為67.04-68.72美元.
NYMEX-5月RBOB汽油期約跌2.51美分或1.2%,至每加侖2.0177美元,波動區間介于1.9857-2.0430.
5月取暖油期貨收低2.38美分或1.3%,報每加侖1.8387美元,波動區間介于1.81-1.86.
貴金屬市場:
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周二收低,因伊朗和英國都表示,愿意透過外交途徑解決水兵事件後,原油價格走軟.
6月期金收低1.80美元至每盎司669.70,波動區間介于667.50-673.40.
英國首相布萊爾周二表示:"最重要的事情是保證被扣押人員安全釋放,如果他們(伊朗)愿意通過外交途徑解決問題,這將是可行的,而未來48小時將相當關鍵."
ScotiaMocatta貴金屬部門主管Bernard Hunter指,市場仍將關注海灣局勢,因通過外交途徑解決也需要一個過程.而本周稍後的交投勢將放緩,因投資人開始在復活節假期前軋平部位和減少風險部位.
不過,英國外交大臣貝克特周二對不斷升溫的水兵事件所引發危機將迅速解決的揣測發出警告,同時亦排除了任何軍事干預的可能.
今日交投活絡,COMEX期金成交量估計為65,000口.
現貨金<XAU=>報664.00/5.00美元,略低於周一尾盤的664.50/5.00.倫敦金午後定盤價為664.25.
5月期銀收高8美分至每盎司13.430美元,波動區間介于13.275-13.540.現貨銀<XAG=>報13.38/3.41,周一尾盤報13.28/3.31.
紐約商業期貨交易所(NYMEX)7月鉑金(白金)期貨收高3.3美元至每盎司1,252.30.現貨鉑金<XPT=>報1,238.00/42.00.
6月鈀金期約收高2.05美元至每盎司355.75.現貨鈀金<XPD=>報350.00/54.00
以上信息僅供參考
