國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
7755 |
7947.5 |
7635 |
7847.5 |
100666 |
240062+80 |
175500-2100 |
|
錫 |
14151 |
14450 |
14087.5 |
14162.5 |
3879 |
15240-231 |
9265-545 |
|
鉛 |
2025 |
2037.5 |
1966.5 |
2000 |
18272 |
63805+456 |
35350+1325 |
|
鋅 |
3560 |
3642.5 |
3510 |
3545 |
72749 |
141365-236 |
106300-1750 |
|
鋁 |
2855 |
2910.5 |
2850 |
2870 |
189646 |
543825+8183 |
807750-2050 |
|
鎳 |
48350 |
48900 |
46850 |
47025 |
11279 |
43582-785 |
4494-138 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
2763 |
591 |
118 |
1133 |
267 |
590 |
94591 |
100666 |
|
鋁 |
3480 |
206 |
4461 |
594 |
1156 |
2507 |
175409 |
189646 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
7970/70.5 |
7944/45 |
7155/65 |
6290/00 |
|
鋁 |
2852/54 |
2882.5/83 |
2663/68 |
2440/45 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨/4月18日 |
12564 |
-1338 |
28266 |
-3574 |
|
4月19日/5月16日 |
41316 |
-1969 |
89925 |
-3851 |
|
5月17日/6月20日 |
46021 |
1632 |
88151 |
3989 |
|
6月21日/3個月 |
22288 |
1894 |
38591 |
4071 |
|
7月剩下部分 |
8130 |
219 |
25245 |
4271 |
|
8月1日/63個月 |
109743 |
-358 |
273650 |
3277 |
|
持倉總計 |
240062 |
80 |
543828 |
8183 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
4月 |
5月 |
6月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
48.5/53.5b |
47.5/52.5b |
28.5/33.5b |
14/18b |
768/788b |
1626/1656b |
|
LME鋁 |
29/24c |
25/20c |
12.5/8.5c |
0.5c/1.5b |
197/207b |
418/433b |
|
LME鋅 |
14.0/8.8c |
12.0c/8.0c |
7.5/4.5c |
2.0/1.0c |
312/332b |
678/718b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
5月 |
7850 |
35.28 |
268.91 |
257.96 |
7749/7109 |
918/426 |
|
6月 |
7850 |
37.11 |
447.47 |
451.43 |
21941/9152 |
4058/2115 |
|
7月 |
7850 |
38.00 |
549.65 |
571.33 |
3686/4252 |
950/0 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
4月 |
5月 |
6月 |
鋁 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多頭 |
5% |
2 |
4 |
0 |
多頭 |
4 |
5 |
3 |
|
10% |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
3 |
1 |
2 |
空頭 |
0 |
2 |
1 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
925 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
14350 |
1300 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
1900 |
300 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
42225 |
4050 |
-175 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
10150 |
1500 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
3350 |
0 |
-50 |
|
BUSAN |
BUSAN |
6800 |
0 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
6725 |
25 |
0 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
150 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
875 |
200 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
2500 |
125 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
5325 |
350 |
-50 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
1950 |
1925 |
-1050 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
1525 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
47475 |
1025 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
29275 |
4225 |
-775 |
|
總 計 |
175500 |
15150 |
-2100 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0704 |
360.50 |
360.50 |
357.55 |
357.55 |
5.85 |
314 |
921 |
|
0705 |
361.00 |
361.75 |
355.30 |
358.25 |
5.65 |
16378 |
38311 |
|
0706 |
359.50 |
359.50 |
358.50 |
358.60 |
5.80 |
313 |
2059 |
|
0707 |
360.50 |
361.50 |
355.80 |
358.75 |
5.85 |
7658 |
26800 |
|
0708 |
356.95 |
356.95 |
356.95 |
356.95 |
5.80 |
76 |
1042 |
|
0709 |
355.80 |
355.80 |
354.25 |
355.05 |
5.75 |
785 |
3918 |
|
0710 |
352.65 |
352.65 |
352.65 |
352.65 |
6.15 |
58 |
799 |
|
0711 |
349.20 |
349.20 |
349.20 |
349.20 |
5.55 |
67 |
931 |
|
0712 |
354.50 |
354.50 |
344.50 |
345.75 |
5.05 |
83 |
3144 |
|
0801 |
342.50 |
342.50 |
342.50 |
342.50 |
4.85 |
- |
621 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
17814 |
80185 |
+1618 |
36311 |
-44 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
01-02-07 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56341 |
9803 |
13538 |
-19255 |
|
01-09-07 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
-20627 |
|
01-16-07 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
112740 |
13534 |
-21371 |
|
01-23-07 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
-21584 |
|
01-30-07 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
-21898 |
|
02-06-07 |
5710 |
26386 |
5952 |
48111 |
26416 |
59773 |
58754 |
11030 |
12049 |
-20676 |
|
02-13-07 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
-20711 |
|
02-20-07 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
-18852 |
|
02-27-07 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
-19279 |
|
03-06-07 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
-18265 |
|
03-13-07 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
-15078 |
|
03-20-07 |
8644 |
24550 |
7301 |
46281 |
31583 |
62226 |
63434 |
13295 |
12087 |
-15906 |
|
03-27-07 |
9927 |
22818 |
6975 |
45184 |
32818 |
62086 |
62611 |
15100 |
14575 |
-12891 |
期商評市
路透
LME:
倫敦金屬交易所(LME)期銅周三升至七個月最高水準,因庫存不斷減少且中美兩國需求前景強勁.
分析師表示,市場在通常較為繁忙的第二季中將受支撐,但在
銅價升至近紀錄高位前,料將遭遇獲利了結.
三個月期銅一度升至7,950美元,為9月8日以來最高水平,最終收在7,830,較上一交易日收盤漲1.6%或120美元.
Man Financial分析師梅爾在報告中指出,本周僅兩個交易日,期銅已上揚6%,技術上呈超買,可能出現調整.但目前還未見頂,升勢可能將持續至8,200美元水準這一重要阻力位.
瑞銀分析師Robin Bhar則在報告中表示:"由于風險意愿增強,期銅將引領基本金屬的進一步漲勢."
期銅自今年年初以來已跳升約25%,單單4月就已大漲約1,000美元,部分受空頭回補帶動.
LME銅庫存減少2,100噸,報175,500噸.
三個月期鋁則從周二觸及的11個月高位2,932美元回落,最終收低9美元,報2,870美元,較去年5月11日觸及的紀錄高位3,310低逾13%.
期鎳自年初的漲幅高達約50%,繼周二再創新高後,三個月期鎳周三大幅收低1,700美元或3.5%,報46,800美元.
三個月期鋅跌30美元至3,520.三個月期錫持平,報14,150美元.三個月期鉛跌50美元,報1,970美元.
COMEX:
紐約商品
期貨交易所(
COMEX)期銅周三創11個月新高,分析師稱,庫存日趨減少且中國需求前景暢旺,繼續推動市場浮現買盤.
Man Financial的金屬分析師梅爾稱,"此輪漲勢的誘因是中國.始于12月/1月間,但人們花了一段時間去消化相關信息.隨著時間推移,中國的進口數據與日俱增,使得人們愈發忐忑,一些人開始回補空頭部位."
5月期銅收高5.65美分至每磅3.5825美元,盤中交投區間為3.4810-3.6235美元,後者是去年5月11日以來最高點.當時該合約觸及3.64美元的歷史高位.
預估成交量為17,814口,低于周二的25,795口.
截至4月10日未平倉合約數量增加1,618口,至80,185口.
交易商指市場浮現與周二中國進口數據相關的後續買盤.
周三倫敦金屬交易所(LME)銅庫存減少2,100噸至175,500噸,COMEX庫存則持平于36,355噸.
AMT
銅：LME庫存的持續下降以及遠東帳戶的需求推動價格走高。仍建議逢低買入，但需警惕短期市場形成頂部的風險。
鋁：早盤在
銅價升勢帶動下走強，但未能有效突破2900美元水平，并隨后遭到賣盤打壓而跌至2850美元。尾盤有所回升，但收盤依然收低，預示后市有進一步下跌的風險。
鉛：開盤強勁，但午盤后回落。因鉛價升至2000美元水平后存在一定風險，建議保持觀望。
鋅：當日跟隨其他基金屬走勢，收盤持穩于3500美元水平。
錫：開盤受到庫存數據下降的帶動而走強，但升勢未能持續，受到其他基金屬市場多數走軟的影響，錫價回落收低。
鎳：受到獲利了結盤打壓而收低。但若明日(12日)繼續下跌，則可能帶來逢低買入的機會。
國際金融市場
美國股市：
道瓊工業指數<.DJI>收低89.23點或0.71%,至12,484.62.
標準普爾500指數<.SPX>則跌9.52點或0.66%,收于1,438.87.
Nasdaq綜合股價指數<.IXIC>下滑18.30點或0.74%,報2,459.31.
歐洲股市：
德國股市DAX指數<.GDAXI>收低0.2%,
英國股市富時100指數<.FTSE>跌0.1%
法國股市CAC 40指數<.FCHI>跌0.3%.
紐約匯市尾盤:
今日 上日 當日 今年以來 2006年
收市價 收市價 漲跌% 漲跌% 收市價
-----------------------------------------------------------------
歐元/美元 <EUR=> 1.3430 1.3436 -0.04 +1.77 1.3196
美元/日圓 <JPY=> 119.36 119.04 +0.27 +0.29 119.01
歐元/日圓 <EURJPY=> 160.34 159.93 +0.26 +2.05 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2206 1.2165 +0.34 +0.18 1.2184
英鎊/美元 <GBP=> 1.9747 1.9722 +0.13 +0.81 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.1386 1.1471 -0.74 -2.27 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8246 0.8265 -0.23 +4.51 0.7890
歐元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6393 1.6345 +0.29 +1.91 1.6085
歐元/英鎊 <EURGBP=> 0.6798 0.6810 -0.18 +0.89 0.6738
美國債市：
美國公債價格周二上漲,上周五公布強勁就業數據令債市遭拋售後,公債收益率(殖利率)徘徊在近兩個月高位,吸引從假期回場的歐洲投資人買盤.
分析師表示,需要在新財政年度伊始投放資金的日本投資人也是買家.
Stone and McCarthy Research Associates分析師John Canavan表示:"對歐洲交易商來說,今日是復活節假期後的首個交易日,也是他們對上周就業報告作出反應的首日."
他指出:"盡管就業報告強勁,但市場在上周五下挫後仍能守住,引發了一些空頭回補."
美國政府上周五公布,3月份美國新增非農就業人口18萬人,失業率也降至五個月低點.分析師指出,該數據顯示盡管樓市疲弱,但美國經濟仍穩健成長,大大降低了美國聯邦儲備理事會(FED)未來數月降息的可能性.
**午後從高位回落**
達拉斯聯邦儲備銀行總裁費希爾周二表示,通膨目前處于低水準,但仍有可能降低.
他表示,"經濟成長一直亮麗...通膨相當低,但沒有低到我們中一些人所希望的水準."
費希爾稱經濟成長"亮麗"可能是公債市場午後從高位回落的因素之一.但有基金經理人指出,市場更關心的是FED如何應對樓市令消費者支出降溫帶來的沖擊.
午後中段,指標10年期公債<US10YT=RR>漲6/32,稍早一度升8/32,收益率從周一尾盤的4.75%降至4.73%,分析師認為4.75%水準刺激了逢低承接買盤進場.
今日公布的數據顯示,上周連鎖店銷售穩步增長,而美國4月消費者信心降至18個月低位,因汽油價格高漲以及通膨堪憂.
兩年期公債<US2YT=RR>漲3/32,收益率報4.70%,較周一尾盤跌4個基點.五年期公債<US5YT=RR>漲5/32,收益率從周一尾盤的4.67%降至4.64%,30年期公債<US30YT=RR>升6/32,收益率報4.91%,周一尾盤報4.92%.
-----------------------2030GMT------------------------
價格 變動 收益率%
兩年期公債<US2YT=RR> 99-20/32 (+03/32) 4.697
五年期公債<US5YT=RR> 99-13/32 (+05/32) 4.635
10年期公債<US10YT=RR> 99-06/32 (+06/32) 4.726
30年期公債<US30YT=RR> 97-17/32 (+06/32) 4.908
國際商品市場
能源市場:
紐約商業期貨交易所(NYMEX)汽油期貨周三收高,并接近八個月高位,之前政府公布上周汽油庫存大幅減少,延續連續九周的跌勢.
汽油庫存大減是在數家煉油廠事故頻發的情況下產生的,目前煉油廠還未全面展開季度檢修,且夏季駕車出游高峰也要到5月最後一周才開始.
原油期貨則重拾動能,在政府數據顯示原油庫存僅小幅增加,遠低于預期增幅後,原油期貨小漲.
取暖油期貨也小升,因取暖油庫存上周也減少,天氣乍暖還寒,令需求仍較強勁.
美國能源資料協會(EIA)公布,截至4月6日該周,汽油庫存減少550萬桶,至1.997億桶,分析師原先預期減少僅140萬桶.汽油庫存在連續九周的跌勢中,共減少2,750萬桶,或12%.
該周,原油庫存增加70萬桶,遠低于分析師預期的150萬桶.餾分油庫存小增,但取暖油庫存仍為減少.
NYMEX-5月RBOB汽油期約漲3.57美分或1.68%,至每加侖2.1587美元,盤中高見2.17美元,為自去年8月10日攀上2.203美元以來最高.
汽油裂解價差報28.77美元,稍早一度觸及28.89美元.
5月原油期貨今日結算價升0.12美元或0.19%,報每桶62.01,交易區間為61.53-62.56.
在倫敦,5月布蘭特原油期貨漲0.42美元,報每桶67.84美元,交易區間為67.32-68.69美元.
5月取暖油期貨漲1.86美分或1%,報每加侖1.8747美元,波動區間介于1.8570-1.888,後者為3月30日以來最高.
貴金屬市場:
經紀行以及技術性買盤周三推動美國鈀金期貨升至10個月高位,
黃金期貨則在昨日突破波動區間後今日微幅收高.
COMEX 6月鈀金期貨結算價升6.10美元至每盎司369.55美元.現貨鈀金<XPD=>報363.00/68.00.
鈀金期貨一度觸及37.200美元的日高,為去年6月6日以來最高.
RJ Futures的Ralph D'Esposito指因鈀金圖形型態上出現技術性突破,且經紀行回補空頭部位.
6月鈀金期貨在3月5日創下336.20的低位後已大漲逾10%.
與此同時,COMEX 6月期金收高0.20美元至每盎司681.70美元,波動區間為679.00-686.20,後者接近六周高點686.80.
ScotiaMocatta的黃金交易員亨特表示,金銀的漲勢沒有改變,此前兩者在周二分別突破680和14.00關口.
亨特稱:"市場將尋找一些支撐價格的信息,或許會推動其進一步走高,即使不是在今天,也會在本周剩余時間內出現."
現貨金<XAU=>報675.50/6.50美元,昨日尾段報677.20/7.70,倫敦金午後定盤價為678.20.
COMEX 5月期銀收低4.00美分至每盎司13.890美元.
現貨銀<XAG=>報13.79/3.84,低于周二尾段的13.90/3.93.倫敦白銀定盤價為13.920.
NYMEX 7月鉑金收高7.70美元至每盎司1,281.30.現貨鉑金<XPT=>報1,266.00/71.00
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