國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
8015 |
8100 |
7770 |
7800 |
65401 |
242749-876 |
166125-2025 |
|
錫 |
13775 |
14250 |
13645 |
13800 |
3909 |
14304-55 |
8740-105 |
|
鉛 |
1965 |
2026.5 |
1965 |
1985 |
16558 |
63815-263 |
40925+575 |
|
鋅 |
3750 |
3845 |
3710 |
3725 |
38948 |
137987-827 |
98700-475 |
|
鋁 |
2861.5 |
2890.5 |
2834.5 |
2837.5 |
38948 |
553692-2211 |
822825+675 |
|
鎳 |
49650 |
50250 |
47625 |
47725 |
10601 |
43248+64 |
4314+240 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
1148 |
320 |
0 |
997 |
312 |
995 |
61049 |
65401 |
|
鋁 |
2748 |
614 |
11 |
221 |
700 |
932 |
112345 |
118501 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
8099/00 |
8069/69.5 |
7275/85 |
6390/00 |
|
鋁 |
2840/40.5 |
2873/74 |
2735/40 |
2538/43 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨/5月16日 |
33175 |
-2569 |
70341 |
-4181 |
|
4月17日/6月20日 |
46681 |
138 |
95472 |
-244 |
|
6月21日/7月18日 |
42564 |
274 |
99128 |
-664 |
|
7月19日/3個月 |
4179 |
1171 |
6761 |
2395 |
|
7月剩下部分 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
8月1日/63個月 |
116140 |
110 |
281990 |
483 |
|
持倉總計 |
242749 |
-876 |
553692 |
-2211 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
5月 |
6月 |
7月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
43.5/48.5b |
26.5/31.5b |
15.5/20.5b |
3.0/7.0b |
735/755b |
1585/1615b |
|
LME鋁 |
32/27c |
18/13c |
2.5/6.5b |
0.5/2.5b |
126/136b |
304/319b |
|
LME鋅 |
13.0/7.0c |
5.0/1.0c |
0.5/2.5b |
2.0b |
305/325b |
706/746b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
5月 |
7850 |
32.00 |
147.16 |
148.15 |
9176/7445 |
372/276 |
|
6月 |
7850 |
34.33 |
359.03 |
370.93 |
21243/10824 |
4/466 |
|
7月 |
7850 |
34.78 |
460.33 |
485.02 |
4648/4987 |
200/0 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
4月 |
5月 |
6月 |
鋁 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多頭 |
5% |
2 |
3 |
1 |
多頭 |
0 |
4 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
0 |
2 |
2 |
空頭 |
2 |
3 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
675 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
16400 |
1425 |
-175 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
1950 |
300 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
39625 |
6400 |
-175 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
9625 |
975 |
-75 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
3350 |
200 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
5800 |
2900 |
-1000 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
6600 |
0 |
-25 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
150 |
125 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
675 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
2375 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
4650 |
725 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
225 |
200 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
1525 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
45250 |
2625 |
-450 |
|
圣路易 |
ST. |
27250 |
3325 |
-150 |
|
總 計 |
166125 |
19200 |
-2025 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0704 |
355.00 |
355.00 |
355.00 |
355.00 |
-8.05 |
200 |
528 |
|
0705 |
366.00 |
366.50 |
353.00 |
355.25 |
-8.00 |
11278 |
12823 |
|
0706 |
367.50 |
367.50 |
355.50 |
356.05 |
-8.10 |
364 |
2315 |
|
0707 |
367.00 |
367.50 |
353.50 |
356.40 |
-8.15 |
8249 |
48219 |
|
0708 |
355.20 |
355.20 |
355.20 |
355.20 |
-7.95 |
26 |
1128 |
|
0709 |
353.80 |
353.80 |
353.80 |
353.80 |
-7.75 |
366 |
4877 |
|
0710 |
351.05 |
351.05 |
351.05 |
351.05 |
-7.50 |
1 |
880 |
|
0711 |
348.25 |
348.25 |
348.25 |
348.25 |
-7.30 |
- |
1001 |
|
0712 |
347.50 |
347.50 |
342.25 |
345.40 |
-7.15 |
221 |
4126 |
|
0801 |
342.40 |
342.40 |
342.40 |
342.40 |
-6.95 |
- |
683 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
19768 |
78417 |
+174 |
34940 |
-124 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
01-23-07 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
112740 |
13534 |
-21371 |
|
01-30-07 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
-21584 |
|
02-06-07 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
-21898 |
|
02-13-07 |
5710 |
26386 |
5952 |
48111 |
26416 |
59773 |
58754 |
11030 |
12049 |
-20676 |
|
02-20-07 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
-20711 |
|
02-27-07 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
-18852 |
|
03-06-07 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
-19279 |
|
03-13-07 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
-18265 |
|
03-20-07 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
-15078 |
|
03-27-07 |
8644 |
24550 |
7301 |
46281 |
31583 |
62226 |
63434 |
13295 |
12087 |
-15906 |
|
04-03-07 |
9927 |
22818 |
6975 |
45184 |
32818 |
62086 |
62611 |
15100 |
14575 |
-12891 |
|
04-10-07 |
12333 |
22357 |
5866 |
45191 |
35468 |
63390 |
63691 |
16795 |
16494 |
-10024 |
|
04-17-07 |
13787 |
22572 |
5215 |
46119 |
36597 |
65121 |
64384 |
15536 |
16273 |
-8785 |
期商評市
路透
LME:
綜合外電4月24日報道，倫敦金屬交易所(London Metal Exchange，簡稱LME)期銅和其他基金屬24日收盤下跌。美國房屋數據的利空影響引發了期銅的投機清倉，而其他基金屬則進一步回落。
LME期銅扭轉早盤上漲態勢，并出現大幅下跌，因市場消化了疲軟的房屋及經濟數據。
美國3月現房銷售跌幅達18年的最高，因惡劣的天氣妨礙了需求。增加下跌動力的是美國消費者信心數據，4月消費者信心指數大幅下挫。
其他利空消息方面，國際銅研究組織24日稱，全球精練銅市場處于過剩水平，1月的過剩水平約為4萬噸，因此，增加了對期
銅價格的更大的壓力。
短期而言，美國基金和投資者可能繼續賣空期銅，亞洲投資者預計會進行逐利操作。
其他基金屬和貴金屬市場均受期銅走勢影響。
期鎳24日早盤達到502000美元/噸的新高，投機清倉令期鎳大幅下挫。期鋅價格同樣回落，但因庫存下降而得到基本支撐。
有消息稱，中國正在考慮采取措施降低對鋅出口的出口退稅，這在早盤為期鋅提供支持。這也消除了中國大量的鋅出口給國際市場帶來的影響。
中國1月到3月未加工鋅出口年增400%，到125,777噸。
期錫維持在13800美元/噸水平附近波動，但也是自早盤高位劇烈下滑。24日LME庫存再次下降，自4月初以來錫庫存已經下降約10%。
COMEX:
紐約商品
期貨交易所(
COMEX)期銅周二下挫3%,此前公布的美國成屋銷售與消費者信心數據下滑,令用於營建業的基本金屬遭技術性賣壓.
分析師稱,投資者亦進行獲利了結,因初級商品市場自2月下跌以來已累計勁揚逾40%.
交投最為活躍的COMEX 7月期銅收挫8.15美分或2.2%,報每磅3.5640美元.盤初一度高見3.6750美元,但之後曾大跌3%至3.5350美元的盤中低位.
盡管
銅價周二下跌,但交易商認為長期價格仍受到中國買需的支撐,單是中國買盤就能鞏固市場不會大幅下滑.
近月5月期銅收跌8.0美分,至3.5525美元.其他各月合約<0#HG:>收低6.35-8.15美分不等.
最終成交量估計為19,768口,低於周一的20,757口.
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅周二收跌190美元至每噸7,820美元.
AMT
銅：當日再度未能突破關鍵阻力位8100美元水平。午盤后出現基金的獲利了結賣盤，并導致
銅價報收于技術性低位。盡管基本面方面包括秘魯采礦業可能出現全國性罷工等消息對
銅價提供支撐，但預計銅價后市仍將出現調整走勢。
鋁：獲得隔夜強勁表現的推動，當日早盤出現技術性買盤，并推升價格走高至2890美元。但隨后鋁價在上觸2900美元后回落，從而未能延續升勢，預計2900美元可能在未來幾個交易日均構成阻力。短期支撐位于2830美元、2800美元及2765美元。鋁價只有收盤報于2865美元上方，才可能再度上測2900美元。
鉛：繼續在2000美元附近波動，但由于除美國外的基本數據疲軟，而預計難以使鉛價持穩于該水平。庫存繼續增加也對價格形成壓力。
鋅：當日表現平靜，跟隨其他基金屬走勢。收盤呈現技術性弱勢。
錫：早盤獲空頭回補的推動而走強，但隨后因受美國疲軟的數據影響而走弱。短期內價格可能在13500-14000美元區間波動。
鎳：在盤前交易中觸及新高，但隨后與其他基金屬一樣，因受到美國疲軟房屋數據影響而快速回落。收盤收低。
國際金融市場
美國股市：
道瓊工業指數<.DJI>升35.27點或0.27%,至12,954.67.
標準普爾500指數<.SPX>微跌0.44點或0.03%,至1,480.49.
Nasdaq綜合股價指數<.IXIC>略漲0.87點或0.03%,報2,524.54.
歐洲股市：
倫敦富時100指數收盤跌0.8%，至6,429.50點。
德國DAX Xetra 30指數收盤跌0.9%，至7,270.32點。
法國CAC 40指數收盤跌0.5%，至5,886.03點。
紐約匯市尾盤:
今日 上日 當日 今年以來 2006年
收市價 收市價 漲跌% 漲跌% 收市價
-----------------------------------------------------------------
歐元/美元
1.3641 1.3575 +0.49 +3.37 1.3196
美元/日圓 118.52 118.54 -0.02 -0.41 119.01
歐元/日圓 161.65 160.97 +0.42 +2.88 157.12
美元/瑞郎 1.2012 1.2094 -0.68 -1.41 1.2184
英鎊/美元 2.0019 1.9992 +0.14 +2.20 1.9588
美元/加元 1.1212 1.1215 -0.03 -3.76 1.1650
澳元/美元 0.8277 0.8320 -0.52 +4.90 0.7890
歐元/瑞郎 1.6386 1.6420 -0.21 +1.87 1.6085
歐元/英鎊 0.6813 0.6786 +0.40 +1.11 0.6738
美國債市：
美國公債價格周二上漲,此前公布的3月成屋銷售錄得18年最大月度降幅,且消費者信心下滑,令市場對降息的預期升溫.
3月的樓市數據,鞏固了美國聯邦儲備理事會(FED)今年稍後可能降息,以刺激經濟成長的預期.
Pioneer Investments USA Inc投資組合經理Richard Schlanger表示:"樓市數據激發了預期FED降息的債市多頭."
指標10年期公債漲6/32,收益率(殖利率)由周一尾盤的4.65%降至4.62%.樓市數據公布後,其收益率一度降至4.61%,為逾三周最低.
周二為債市第二日上漲,繼續從樓市的壞消息中獲得提振.周一,在一信貸評級機構表示,次優抵押貸款危機引發的損失可能較原先預期大後,交易商買入公債.
美國經濟諮商會周二公布,4月消費者信心指數降至八個月最低,為美國經濟的又一壞消息.
4月消費者信心數據中通膨指數較為強勁,令債市漲幅有所收斂.FED已多次重申,物價壓力為首要關切,若通膨仍在適宜區間之上,央行可能不愿降息.
巴克萊資本債市策略師Michael Pond表示:"基本面情況顯示通膨壓力增加,盡管樓市表現不振."
股市上漲也令債市漲幅受限,且交易商為本周達390億美元新債發售作準備.交易商通常在新債發售前,盡力壓低公債價格.
但周二80億美元五年期通膨保值債券(TIPS)標售吸引相對強勁的需求,并未改變債市交投氣氛.
本周稍後將有更多公債計劃發售.周三財政部將發售180億美元兩年期公債,周四則發售130億美元五年期公債.
兩年期公債漲1/32,收益率自周一尾盤的4.63%降至4.61%,五年期公債漲4/32,收益率報4.51%,周一尾盤報4.54%,30年期公債上揚9/32,收益率由周一的4.82%降至4.81%.
-----------------------2009GMT--------------------------
價格 變動 收益率%
兩年期公債 99-26/32 (+02/32) 4.601
五年期公債 99-30/32 (+04/32) 4.515
10年期公債 100-01/32 (+06/32) 4.622
30年期公債 99-04/32 (+10/32) 4.805
國際商品市場
能源市場:
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二收挫2%,因交易商鎖定獲利,且尼日利亞具有爭議的總統大選并未立即威脅到該國石油產出.
交易商在周三的政府一周庫存報告出爐前結清部位,這亦拉低了取暖油期貨,并縮減汽油期貨今日的漲幅.
"市場逆轉昨日強勁漲勢,盡管預計俄克拉荷馬州庫辛(Cushing)實貨交割點庫存料下降,"Fimat USA的能源研究主管Antoine Halff說."但布蘭特(原油)也在走軟,說明不僅此間市場走疲."
NYME-6月原油期貨收低1.31美元或2%,結算價報每桶64.58美元,盤中在64.10-66.30之間波動.盤中高點為4月2日觸及66.69以來的最高位.該合約周一曾上揚1.78美元.
倫敦布蘭特6月原油期貨收跌99美分或1.5%,報每桶67.16美元,交投區間為66.57-68.55.
5月RBOB汽油期貨收升1.82美分或0.8%,至每加侖2.2089美元,盤中在2.1689-2.2449間交投.盤中高點為去年8月9日觸及2.28美元以來最高位.RBOB汽油期貨價格為連續第五天上漲.
汽油期貨近日來上揚,因季節性維護工作拖延,且部分煉廠意外關閉,這令市場擔憂汽油供應量恐不能滿足美國夏季駕駛季高峰的需求.
5月取暖油期貨收低4.83美分或2.6%,至每加侖1.846美元,盤中交易區間介于1.8391-1.8968.
貴金屬市場:
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周二收低,受選擇權到期相關拋盤及油價下挫打壓.技術圖表上的強勁阻力位令期金難以突破700美元的重要心理水準.
其他貴金屬亦收低,投資人對上周因建議推出實貨支持的上市交易基金(ETFs)而錄得的強勁漲勢鎖定獲利.
交投最為活躍的COMEX 6月期金收低6.50美元,至每盎司687.70美元,盤中交投區間為684.30-695.70.最終成交量預估為92,276口.
有市場人士表示,今日交投淡靜,市場靜待周三COMEX 5月期銀和期金選擇權到期.而在到期前的波動性增加有些不尋常.相信明日後,市場將恢復升勢.
美國原油期貨周二收挫近2%,至每桶64.58美元.
現貨金報688.30/8.90美元,周一尾盤報684.20/4.70,倫敦金午後定盤價為689.70.
其他貴金屬方面,COMEX 5月期銀跟隨金價跌勢,挫26.80美分或1.9%,至每盎司13.782美元,盤中波動區間為13.710-14.090美元.現貨銀報13.78/3.81,周一尾盤報13.90/3.95.
6月鈀金挫8.40美元或2.2%,報379.00.現貨鈀金報379.00/384.00.
NYMEX 7月鉑金收低20.20美元或1.5%,于每盎司1,311.50美元.現貨鉑金報1,315.00/20.00.
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