美國CFTC銅市場持倉結構表
| 非商業持倉量 | 商業持倉量 | 可報告合計持倉量 | 不可報告持倉量 | 總持倉 | 投機 | ||||||
| 日期 | 多頭 | 空頭 | 跨期 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 凈多 | |
| 2010-2-23 | 38991 | 23027 | 15423 | 58116 | 72507 | 112530 | 110957 | 13864 | 15437 | 126394 | 15964 |
| 2010-3-2 | 38872 | 23005 | 14371 | 60663 | 73576 | 113906 | 110952 | 11972 | 14926 | 125878 | 15867 |
| 2010-3-9 | 41913 | 23635 | 15085 | 60020 | 76984 | 117018 | 115704 | 10595 | 11909 | 127613 | 18278 |
| 2010-3-16 | 42288 | 23284 | 15727 | 59740 | 76903 | 117755 | 115914 | 12371 | 14212 | 130126 | 19004 |
| 2010-3-23 | 42636 | 24585 | 17370 | 60683 | 76396 | 120689 | 118351 | 11805 | 14143 | 132494 | 18051 |
| 2010-3-30 | 47203 | 25546 | 18360 | 63203 | 84127 | 128766 | 128033 | 12751 | 13484 | 141517 | 21657 |
| 2010-4-6 | 50530 | 27584 | 20609 | 65746 | 90314 | 136885 | 138507 | 14503 | 12881 | 151388 | 22946 |
| 2010-4-13 | 53458 | 29990 | 20492 | 64259 | 88040 | 138209 | 138522 | 12097 | 11784 | 150306 | 23468 |
| 2010-4-20 | 50461 | 29547 | 22265 | 66810 | 88011 | 139536 | 139823 | 14418 | 14131 | 153954 | 20914 |
| 2010-4-27 | 47952 | 28142 | 24261 | 65474 | 85645 | 137687 | 138048 | 14137 | 13776 | 151824 | 19810 |
| 2010-5-4 | 42642 | 29152 | 23214 | 62278 | 75616 | 128134 | 127982 | 14184 | 14336 | 142318 | 13490 |
| 2010-5-11 | 36092 | 25494 | 20005 | 62451 | 70969 | 118468 | 116468 | 12443 | 14523 | 130991 | 10598 |
| 2010-5-18 | 35258 | 28033 | 19658 | 62602 | 66681 | 117518 | 114372 | 11036 | 14182 | 128554 | 7225 |
| 2010-5-25 | 32592 | 28609 | 19007 | 65569 | 66089 | 117168 | 113705 | 11562 | 15025 | 128730 | 3983 |
| 2010-6-1 | 32767 | 27456 | 17932 | 66056 | 68590 | 116755 | 113978 | 10263 | 13040 | 127018 | 5311 |
| 2010-6-8 | 34337 | 32963 | 18904 | 65015 | 65572 | 118256 | 117439 | 14376 | 15192 | 132631 | 1374 |
| 2010-6-15 | 33306 | 31870 | 20044 | 72502 | 71463 | 125852 | 123377 | 11413 | 13888 | 137265 | 1436 |
| 2010-6-22 | 33374 | 31901 | 21760 | 71285 | 70137 | 126419 | 123798 | 13513 | 16134 | 139932 | 1473 |
〔表格〕美國6月芝加哥采購經理人指數(PMI)為59.1,預估為59.0
美國供應管理協會(ISM)周三公布,6月芝加哥采購經理人指數(PMI)為59.1,預估為59.0,5月為59.7.
以下為詳細數據:
6月 5月 4月 3月 2月 1月
采購經理人指數(PMI) 59.1 59.7 63.8 58.8 62.6 61.5
生產分項指數 64.2 61.0 63.1 60.5 65.2 66.6
新訂單分項指數 59.1 62.7 65.2 61.8 62.2 66.4
未交貨訂單分項指數 50.7 52.7 61.4 54.3 58.5 54.3
庫存分項指數 46.5 56.4 50.1 52.4 42.4 48.7
就業分項指數 54.2 49.2 57.2 53.1 53.0 59.8
供應商交貨分項指數 60.7 65.1 64.9 57.8 62.6 55.3
物價分項指數 61.9 64.0 71.4 66.6 67.7 66.2
國際金融市場
|
道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
|||||
|
9774.02 |
-96.28 |
2109.24 |
-25.94 |
4916.87 |
2.65 |
5965.52 |
13.49 |
3442.89 |
9.90 |
|
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
|||||
|
0.8411 |
-0.0087 |
1.4934 |
-0.0138 |
1.2229 |
0.0032 |
88.395 |
-0.165 |
6.7817 |
-0.0162 |
|
CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
|||||
|
258.82 |
2.55 |
86.09 |
-0.01 |
1245.9 |
3.5 |
75.63 |
0.31 |
2406 |
-41 |
美股盤后─收盤前逆轉跌 再降1% 道瓊本季重挫10%
周三 (30 日) 美股終場未能擺脫悲觀氣氛，再度上演收盤前逆勢下滑戲碼，三大指數在交易清淡之下，皆下滑達 1% 左右，延續昨日沉重跌勢，且全數收在去年底以來最低點。這也誠實反映了本季美股慘淡走勢。
道瓊工業平均指數下挫 96.28 點或 0.985%，收 9774.02 點。
Nasdaq 指數下挫 25.947 點或 1.21%，收 2109.24 點。
S&P 500 指數下挫 10.53 點或 1.01%，收 1030.71 點。
費城半導體指數下挫 5.37 點或 1.59%，收 332.30 點。
今日大部分交易時間，美股大致還能勉力走揚，三大指數攜手小漲。歐洲銀行業籌資疑慮獲得紓解，令市場信心重振;但美國公布遜于預期的民間就業數據，打壓股指反彈力道。
本季道瓊指數總結重挫逾 10%，Nasdaq 及 S&P 500 指數更雙雙重挫 12%。主要由于歐債危機及全球經濟復蘇憂慮，打擊投資人信心。今年上半，道瓊指數則累積下滑 7.7%，Nasdaq 及 S&P 指數則跌 9%。
今日跌勢遍布各類股，道瓊指數 30 檔成分股中，僅 1 檔未收低。幸運者為多元產品制造商 3M (MMM-US)，收盤順利小漲 0.6%。
經濟消息：美國民間就業服務公司 ADP 周三公布，6 月份美國民間就業人數增加 1.3 萬人，遠遜于經濟學家預期的增加 6.1 萬人，以及前月修正后的增加 5.7 萬人。
D.A. Davidson & Co. 首席市場策略師 Fred Dickson 指出，在本周末美國國慶節假期之前，美股持續受到交叉趨勢影響。盡管今日 ADP 報告令人失望，但所幸歐洲銀行業的融資需求，不如原本預期嚴重。
歐洲銀行業：歐洲中央銀行 (ECB) 周三宣布，今日區內銀行向該行申請的 3 月期貸款融資總額，僅 1319 億歐元 (1614 億美元)，低于市場預期的 2100 億歐元。
由于周四 (1 日) 歐洲各銀行需償還 ECB 總額 4420 億歐元 (5390 億美元) 的 1 年期緊急融資貸款，市場原本擔憂，這恐讓歐洲金融業流動性吃緊。而今日申請的新貸款，可作為上述貸款的再融資;若需求低于預期，顯示歐洲銀行業的還款壓力，不如想象嚴重。
周二全球股市受到經濟復蘇疑慮重擊而大跌。因報告暗示中國經濟成長今年下半恐減緩，加上歐洲銀行業流動性令人擔憂，先是亞股及歐股重挫，美股跟著下墜，S&P 500 指數跌了 3.1%。
全球股市：今日亞股依舊受到經濟憂慮影響續跌。其中日經指數下挫 2%，中國上證指數再跌 1.1%，港股恒生指數小跌 0.6%。
歐股則順利站穩漲勢。英國富時 100 指數、法國CAC 40 指數及德國 DAX 指數收盤皆微幅上揚。
其它市場：今日美元兌歐元貶值，兌日元及英鎊升值。美國 10 年期公債價格回跌，殖利率上升至 2.95%。
美國 8 月交貨輕原油價格下跌 49 美分，至每桶 75.45 美元。8 月交貨黃金價格持平在每盎司 1242.40 美元。
歐股盤后─美國就業數據疲弱 拖累歐股收低
歐洲股市周三收低，礦業股下跌帶來拖累，美國公布私人企業新增就業人數疲弱，亦屬利空。歐股6月亦下跌。
歐洲Stoxx 600指數收低0.5點，或0.3%，至243.32點，稍早一度觸及245.55點，本季收低7.8%。
分析師說，對主權債信及經濟復蘇的擔憂，使得股市受到壓力。美國，日本與德國公債價格上漲，投資人大幅規避風險。
ADP就業數據顯示，美國私人企業6月新增就業人數僅1.3萬人，大幅低于預估的6萬人，美國經濟成長的擔憂于周三下午在歐洲重燃。周五，美國政府將公布6月就業報告。
今日數據公布后，銅與白金期貨下跌，礦業股隨之走低。Vedanta Resources (UK:VED)下跌1%。
銀行股擔憂則部份消退。歐洲央行的三個月期資金標售中，僅分配予貸款業者1319億歐元，低需求支撐了銀行股上漲。Deutsche Bank (DE:DBK)上漲1.9%，BNP Paribas (FR:BNP)上漲1.9%。
地區股市中，德國DAX指數上漲0.2%至5965.52，英國FTSE-100指數上漲0.05%至4916.87，法國CAC-40指數上漲0.3%至3442.89。
亞洲股市收低。華爾街昨日大跌后，美國股市今日走勢震蕩。
BP (英國石油)(UK:BP.)今日上漲5%。
周二，J.P. Morgan分析師Fred Lucas透露Exxon Mobil (XOM-US)可能于2011年并購BP公司。他并指出Royal Dutch Shell (UK:RDSA)亦可能出價并購BP公司。
金融時報周二晚報導，Anadarko Petroleum (APC-US)核準了深水地平線鉆油平臺的設計。在爆炸發生后，持有該漏油油井25%股權的Anadarko卻試圖與英國石油公司保持距離。
其它上漲股票包括AstraZeneca (UK:AZN)上漲7.6%，一家美國地方法院強制執行膽固醇藥物Crestor的專利權保護。
J.P. Morgan將該股票評等由減碼調高至觀望，并說該公司可能實施庫藏股計劃。
紐約匯市─歐洲銀行業對央行資金需求不多歐元上漲
歐洲央行說，提供銀行業的貸款將低于分析師預估，投資人因而樂觀認為金融機構的融資壓力減緩，歐元兌美元與兌日元因而上漲。
穆迪公司說，西班牙的本國與外國貨幣政府公債評等可能調降，歐元因而削減漲幅。歐元兌英鎊上漲，歐洲央行說，將在三個月期資金標售中，提供1319歐元予銀行業，低于部份分析師預估的3000億歐元。
北京時間03:32 歐元上漲0.5%至1.2245美元。歐元上漲0.4%至108.42日元，結束了連續八天下跌走勢。歐元報81.89便士，昨日為80.91。
昨日，因擔憂歐洲銀行業對歐洲央行的貸款需求偏高，代表該地區金融業疲弱，歐元兌日元因而下跌。本季，歐元兌日元下跌16.6%，歐元兌美元下跌10.5%。
追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數今年上漲了10.5%，去年同期為下跌1.5%。
16種主要貨幣中，日元兌美元今年漲幅最大，其次是墨西哥批索與新加坡貨幣。表現最差者為丹麥克朗。
歐洲銀行業今日對三個月資金的需求，是對該地區金融體系的測試。分析師預估，銀行業資金需求約在2500至3000億歐元之間。但公布結果僅約預期的半數。
分析師說，歐洲銀行業的資金需求低于預期，令人鼓舞。
根據歐洲央行所謂的長期再融資作業機制，銀行業明日需要償還4420億歐元(5400億美元)。但歐洲央行已恢復三個月期貸款，重新提供銀行業資金。
根據Barclays銀行調查，今年第三季，歐元可能下跌，但不太可能崩跌。
逾80%的受訪者說，歐元可能進一步下跌，或狹幅整理。但有4%的受訪者認為歐元將會上漲。
美元兌日元走勢震蕩，報告顯示美國私人企業6月新增就業人數低于預期，但制造業活動連續第九個月擴張。
ADP就業報告顯示，美國私人企業6月新增就業人數為1.3萬，大幅低于預估的增加6萬人。
7月2日，美國勞工部將公布6月就業報告，預期將顯示就業人數減少，反應聯邦普查工作人員減少。
分析師說，市場又恢復了擔憂，系列不佳的經濟數據顯示經濟復蘇大幅慢于預期。
紐約債市—長期公債價格上漲,因股市下跌
* 股市下跌,提振公債
* 6月美國民間就業人口增長幅度小于預期
* 指標公債收益率依然在3%下方
美國長期公債價格周三上漲,受惠于股市下跌及基金經理月底買入公債的兩項因素.
多數公債價格上漲也歸功于報告顯示6月美國民間就業人口增幅遠小于預期,這愈發令投資者擔心周五政府公布的非農就業人口及失業率數據可能令人失望.
今天是本月和今年第二季的最后一個交易日,退休基金及其它資金經理都利用之前到期的證券套現買入10年期公債及30年期公債.同時,美國三大股指本季下跌,且今天也均收低約1%.
"看到的是月底和季末清理部位,"MF Global Securities高級副總裁John Brady說,"較長期公債表現正面,因為有存續期延長交易,并且有避險交易."
據民間就業服務機構ADP Employer Services周三發布的報告顯示,美國6月民間就業人口增加1.3萬人,預估為增加6萬人,5月修正后為增加5.7萬人,初值為增加5.5萬人.
"數據肯定有利債市,但市場過去幾天已上漲很多,要突破一些關鍵的阻力位,必須有更多負面消息提供爆炸力,推動公債價格再上升,"Madison Williams & Co固定收益部金融策略董事總經理Lee Olver說.
指標10年期公債US10YT=RR升3/32,收益率(殖利率)報2.94%,周二尾盤報2.95%.
周二指標公債收益率跌至3%下方,為14個月以來首見,因投資者持續擔心歐元區財政問題擴散及擔憂美國可能步入雙底衰退.
10年期公債收益率可望錄得自2008年第四季以來最大的季度跌幅,當時全球經濟陷入嚴竣的信貸危機.指標公債收益率自4月初觸及3.84%以來,累計下跌約85個基點.
盡管兩年期/10年期公債收益率差依然處于相對寬闊的水準,周三該收益率差從4月初的281個基點收窄至232個基點.根據路透數據,該收益率差在2月曾收在291個基點,創下收盤最寬紀錄.
MF Global分析師Jessica Hoversen和Nick Kalivas在報告中說,兩年期/10年期公債收益率差的主要阻力位在245個基點,支撐位在205個基點.
對歐洲債信危機的擔憂稍早得到緩解,此前歐洲央行向銀行業者提供1,319億歐元(1,614億美元)的三個月期資金,金額低于市場預期.消息緩和了投資者對歐洲銀行財政體質的憂慮.
Action Economics LLC全球固定收益分析部董事總經理說,"海外市場有一些了結獲利,及歐洲央行的資金操作需求緩和市場一些緊張情緒,令公債小幅下跌."
兩年期公債US2YT=RR價格下跌1/32,收益率為0.62%,周二錄得紀錄低位0.59%.
30年期公債US30YT=RR價格升21/32,收益率報3.90%,周二報3.93%.
投資者大致沒有理會美國中西部地區企業活動增長小幅多于預期的數據.美國供應管理協會(ISM)周三公布,6月芝加哥采購經理人指數(PMI)為59.1,預估為59.0,5月為59.7.
能源盤后─庫存增加 原油收低 本季大跌9.3%
原油期貨周三收低，美國能源部報告屬利空。本季則創下2008年最后一季以來最大單季跌幅。
周三稍早，原油走勢震蕩。就業數據令人失望，但一份報告顯示芝加哥制造業活動仍居于高檔。
紐約8月原油下跌31美分，或0.4%，至每桶75.63美元。
本季，原油大跌了9.3%，結束了連續五季上漲的走勢。2008年第四季，原油大跌了逾55%。
本月，原油上漲2.7%，5月則為大跌14%。
分析師說，需求將是下半年影響原油走勢的關鍵，供給過多在目前價位已有所反應。不預期美國經濟會二次衰退，但下半年，復蘇將非常緩慢。目前不見有大幅樂觀的理由。
能源信息局周三公布，6月25日結束的一周，美國原油庫存減少200萬桶，為預估范圍高檔。但整體而言，原油庫存仍大幅高于平均水平。
汽油庫存增加50萬桶，蒸餾油庫存--包含熱燃油與柴油--增加250萬桶。
煉油廠產能使用率為86.9%，較前一周下降0.3個百分點。
分析師說，整體而言，原油產品庫存增加360萬桶，總需求則減少50萬桶，為利空組合。以全球情況而言，市場表現堪稱良好。有投資人原擔憂油價可能跌至每桶60美元。
原油期貨周三開盤走低，但隨后一份報告顯示，6月芝加哥制造業僅小幅下滑，仍持穩于擴張水平，原油價格因而反彈走高。
6月芝加哥采購經理指數下降至59.1，5月為59.7。該指數高于50代表整體業務擴張。
周三稍早，ADP就業報告顯示，美國6月私人企業就業人數增加1.3萬人，分析師預估為增加6.5萬人。
天然氣則上漲，8月合約上漲7美分，或1.5%，至每百萬Btu 4.61美元。
本季，天然氣上漲近19%。6月，天然氣上漲6%，為連續第三個月上漲。
7月新配方汽油下跌1美分，或0.6%，至每加侖2.06美元。7月熱燃油下跌4美分，或2%，至每加侖1.98美元。
本季，汽油期貨下跌11%，6月則上漲2%。
颶風Alex已轉強，正朝向德州與墨西哥邊界移動，但可能不會侵襲大多原油與汽油設施所在的區域。
貴金屬行情簡報
貴金屬盤后─民間就業差 金價小漲3.5美元 本季勁揚12%
周三 (30 日) 美國公布正負訊息夾雜的經濟數據，盡管民間就業令人失望，但芝加哥制造業活動卻帶來希望。所幸黃金期貨價格收盤順利小漲，這也使得本月及本季的黃金價格總結，再度延續漲勢。
今日紐約期貨交易市場 COMEX 8 月交貨黃金價格，小漲 3.50 美元或 0.3%，收每盎司 1245.90 美元。本月金價總結上漲 2.5%，漲幅由 4 月份的 6% 及 5 月份的 3%，一路縮小。
總結今年第 2 季，黃金價格勁揚 12%，為 2008 年第 4 季以來連續第 7 季上漲。且漲幅遠優于第 1 季的 1.7%。
今日稍早黃金價格震蕩，一方面反映總體經濟數據，另一方面也跟隨其它大宗商品價格及股市波動連動。
美國民間就業服務公司 ADP 今日上午公布，6 月份美國民間就業人數增加 1.3 萬人，遠遜于經濟學家預期的增加 6.1 萬人，以及前月修正后的增加 5.7 萬人。
另外芝加哥供應管理協會 (ISM) 公布，6 月份中西部制造業采購經理人指數 (PMI) 由前月的 59.7 降至 59.1，略優于經濟學家預期的 59.0。
今日美元受到美國民間就業數據沖擊，陷入賣壓。美元指數下跌 0.1% 至 85.94 點。接近尾盤跌勢縮減，因信評機構穆迪 (Moody's) 警告，可能會調降歐債問題國家西班牙目前持有的最高級 AAA 債信評等。
Auerbach Grayson 駐紐約技術分析師 Richard Ross 指出，市場不確定氣氛，加上追求風險興趣下降，仍將有利于金價，使其在今年下半表現優異。由于投資人尋求貨幣以外的投資標的，因此黃金看多的聲浪仍穩固。
今年以來，黃金價格漲勢令人驚艷，并于 5 月份開始，多次試圖創造歷史新高價位，除了于該月 12 日及本月 8 日寫下空前高價，并于本月 18 日觸及每盎司 1258.30 美元。
Ross 表示，目前金價跌勢相當有限;無論價格來到何等高峰，買家仍持續進場。
今日銀價亦跟隨金價步伐走揚，交易最熱絡的 9 月交貨銀價勁揚 39 美分，收每盎司 18.70 美元。
以上信息僅供參考
